頻繁止損是交易大忌(ZT)

在成功的交易係統中，止損點的設定是必需的一個重要部分。可是如果把止損點設定得與目前的價格太近，就犯了不得不做出不必要的頻繁止損的錯誤。

就以現在的美國股市標普500指數為例：

從2011年初至今，標普500指數平均每天的上下波動幅度是1.5%(18.64點）；平均每個星期的上下波動幅度是3.6%（45.62點）。假如有人把止損點設定的低於每周甚至每天的正常波動幅度的話，就相當於經常性地給交易對家送錢去了。

如果按照我書中那個傻瓜版的交易係統操作的話，現在標普500指數的止損點應當在1300點附近。當然，平均的止贏點是在止損點的2-3倍之間才符合了“小賠大賺”（Cut losses short, let profits run.）的交易原則。

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• 賺錢了，啥理論都對。賠錢了，啥理論都不順眼。 -dfw- ♂ (0 bytes) () 03/22/2012 postreply 11:30:12

• useless crap again -noconfusion- ♂ (0 bytes) () 03/22/2012 postreply 13:29:29