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Beta整體評價
- 平均Beta:1.62。這表明投壇網友選擇的股票整體波動性高於市場(平均Beta>1),反映出偏好高風險、高回報的科技和新興股(如CRDO 2.81、HOOD 2.61)。
- 中位Beta:1.77。更能代表典型選擇,大多數股票Beta在1.2-2.5之間,適合激進投資者。
- 波動性分布:高Beta股(如>2)多為科技/新興(如TSLA 2.23、RGTI 2.55),這些在2025年市場上漲時表現好,但下跌時風險大。低Beta股(如<1)如AGI 0.32、VICI 0.35,多為防禦性(如礦業、信托),回報率雖高但更穩定。唯一負Beta的LUNA表明其與市場反向,可能受特定事件影響。
- 與回報相關:高Beta股平均回報更高(e.g., HOOD 186% with 2.61 Beta),但也包括大輸家(如SERV -30% with 2.79 Beta)。這驗證了高Beta=高風險/高回報。熱門TSLA (2.23) 和 AVGO (1.81) 的Beta顯示網友對波動股的青睞,但整體平均回報23.82%得益於少數高Beta贏家。
- 活動股票組合Beta偏高,適合牛市但需分散。相比市場Beta=1,網友選擇更投機。如果用於實際投資,考慮Beta以匹配風險偏好。
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