固定收益中看所謂key-rate duration。。。

來源: slow_quick 於 2025-12-12 07:56:03 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (343 bytes)

Key rate duration 就是把利率曲線中某一點攝動一下（其他點保持不變）計算某產品或某投資組合價格變動對攝動的比例

這樣計算的Key rate duration，TLT對15-16年的key rate攝動不敏感，它隻對20-30年之間的key rate敏感

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