股市不會重複曆史，但pattern會。用pattern測試曆史數據可以檢驗一個algorithm的有效性，

你不必每次都對，大部分對了就行。甚至你都不一定大部分對，隻要你在錯的時候保證輸的不多而對的時候贏很多一般就能輕鬆打敗完全不動。而back test就是用曆史數據驗證你做的如何，而隻有驗證結果好才可以在實戰中放心實施。老實說顏陽的不到18%的年回報在這類模型中也就是個及格水平，連這居然都讓這麽多人產生懷疑，可見這裏視野的狹小。

個人有個人的命，思想（視野）決定命運。