我一般是把strike調到ATM的位置,然後再賣個put spread,這樣往往能免費調整,風險敞口也不增加

回答: 賣CC deep itm 自救篇gladys2025-07-03 13:01:58

今天正好做了一個這樣的操作,本來有個下周的QQQ 550-555 bear call spread,  550已經ITM了, 所以把它roll到兩周後的555-560了,隻需要花0.62加額外2周時間,改善了5個點的空間。 

如果連這0.62都不想付,那隨便再賣個put spread,把0.62收回來(甚至能收更多),這樣形成一組iron condor,至少有一個方向是能無價值過期的,另一個方向看情況再調整。 這種做法在溫和波動時往往能奏效。但如果突然來個大黑天鵝引發劇烈跳空暴漲暴跌,那賣方基本隻能認賠。 

 

所有跟帖: 

opst兄,我沒想到qqq options的價格spread這麽大! -任靜鍋-- 給 任靜鍋- 發送悄悄話 任靜鍋- 的博客首頁 (48 bytes) () 07/03/2025 postreply 14:34:15

主要是時間太短了,隻有一周了。ITM的spread一般都比較大 -opst- 給 opst 發送悄悄話 opst 的博客首頁 (132 bytes) () 07/03/2025 postreply 14:39:30

非常感謝Op哥。這個itm to atm的調整非常重要,因為itm後delta增速加大 -gladys- 給 gladys 發送悄悄話 gladys 的博客首頁 (48 bytes) () 07/03/2025 postreply 15:15:51

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