猜是有iv skew? 一般情況下strike低的iv會高一些，所以otm put有優勢？

並且美股牛長熊短， 賣put比賣call多一些edge? 

 

所有跟帖： 

• 大概是這個原因， 但其實sell put 的回報並不好，特別是波動大 -大頭山- ♂ (0 bytes) () 06/06/2025 postreply 12:19:40

• 是，波動大的時候，IV一不小心就落後實際的波動，拿到手的premium就很不值 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 06/06/2025 postreply 16:30:13