假定你的CC是本周exp的。 由於正好是ER前夜, 0606和0613的iv相對遠期的exp day有優勢(見下圖各日期的ATM IV)。明天ER後 iv crush也會更明顯。
所以可以考慮往下周或下下周roll, strike提高一點,例如到125。 這種roll不太可能是zero debit的,但即使要付出一些debit,也是劃算的。 最壞情況下還是被call走, 但被call走的價格提高了5塊。
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