這次錯過了一次Risk free的profit機會

On Wednesday, into the final hour of trading, due to the frenzy buying, SPY and VOO had a full 1% arbitragy (ie, SPY rose 10.5% but VOO only rose 9.5%). If we buy 1 week out VOO ATM call options, and buy the same $$ amount of SPY ATM put option, there is a 10% lock-in profit as VOO and SPY now returns to the normal level

所有跟帖： 

• 隻有你這樣的高手才能注意到這樣的差異和機會。學習了。 -小鬆鬆- ♀ (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:49:11

• 哎呀，我買的是VOO -名校FAN- ♀ (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:51:16

• 這隻是收盤前一小時的arbitrage，如果你早上買，沒區別 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:52:53

• 即便是收盤買，因為VOO 滯後1%，買VOO 比SPY 省了1% 的錢。這個理解對嗎？ -小鬆鬆- ♀ (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:56:22

• Yes，in fact... -三心三意- ♂ (87 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:57:22

• 從側麵說明投資人周3是在不計成本的買入，連指數EFT都能有1%的差異 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:55:12

• VOO的option和SPY比基本上就沒有liquidity， 本身spread巨大，這個trade沒有實際操作性。 -不知為不知是知也- ♂ (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:57:20

• 你自己去看SPY and VOO 4/17 Option的 transaction 吧。 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 07:59:54

• 觀察這麽細，太牛了！ -WinAndWin- ♂ (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 08:10:40

• 大機構應該有超級電腦一直掃描這些東西吧？ -QQQ2074- ♂ (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 09:01:21

• 真正的高手， 佩服！ -大頭山- ♂ (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 09:09:54

• 拉大到1%gap隻有最後幾分鍾，靠手工難實現 -quantnj- ♂ (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 09:52:09

• 厲害，這都留意到。不過Grok建議直接arbitrage sell SPY, buy VOO更保險 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 04/12/2025 postreply 10:43:13