炒股秘籍：標普和納指指數基金長持，用它們的三倍體反指對衝風險和套利，策略是。。。。。。請提出改進意見

來源: justbuy168 於 2025-03-26 01:27:00 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (1263 bytes)

靈感來了，炒股秘籍剛剛設計完畢。

炒股秘籍

標普，納指指數基金長持，用它們的三倍體指數基金反指完全對衝指數基金長期投資風險和套利，策略如下。

該策略有什麽風險或缺點，如何改進？歡迎發表高見。


具體策略

1. 假設總投資資金133萬。

2. 逢低買入100萬VOO和QQQ, 各60%和40%，即60萬和40萬。

3. 標普和納指上漲，強弱指標 RSI 14達到75左右後，當天用餘下資金33萬逢低買入二者之三倍體反指SPXU和SQQQ，各60%和40%, 即19.8萬和13.2萬。

4. 耐心等待標普納指調整至超賣，RSI 14低於25左右, 當天逢高賣出所有二者之反指套利，落袋為安。指數基金正股一直不動，跌也不要緊，因為你本來就是把它們拿來做長期投資的。

5. 耐心等待，然後重複步驟3，4。

6. 標普和納指指數基金正股VOO和QQQ始終不動。是為長期投資，目的是獲取每年11%左右長期資本增值和紅利。

7. 反複操作步驟3，4，5, 長期看必然大賺無疑，且是無風險的大賺。

8. 隨著盈利不斷增加，可以按比例加大正股和反指購買金額。

所有跟帖： 

• 這個策略隻需要33萬，100萬有啥用？ -Hurstian- ♂ 給 Hurstian 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 04:30:00

• 你說得對。 -manna12- ♂ 給 manna12 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:07:13

• 有關係，33萬是三倍體反指，相當於100萬，可以完全保護100萬正股指數基金。這是策略的核心思想。，， -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:26:00

• 好吧， -manna12- ♂ 給 manna12 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:29:49

• 100萬放二大正股指數基金，33萬保護它們呀！ -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:38:00

• 你的100萬和33 萬不搭嘎， -manna12- ♂ 給 manna12 發送悄悄話 (179 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:51:09

• 很搭啊，絕大多數情況下它們抱團取暖，互相對衝保護。說說，哪裏有風險？ -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:59:00

• 好辦法，讚分享。 -catfish1988- ♂ 給 catfish1988 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 05:38:01

• 我能想到的風險就是耐心等待過程中的損耗吧。 -藍天白雲547- ♂ 給 藍天白雲547 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 06:05:19

• 損耗有限，平均隻需等待三個月。好過純定投做呆子。 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:28:00

• 多謝，富圖上隻找到RSI 1,RSI 2,RSI 3, 如何設置RSI 14 啊？ 請指教 -usstock123- ♂ 給 usstock123 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 06:23:21

• right click RSI 1, 也許可以改為14天。試試先。 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:30:00

• right click RSI 1 曲線，選14 period。 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:47:00

• 這個有意思，讚，加一點到了25以後是不是改加TQQQ -BrightLine- ♂ 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 06:28:25

• 這是貪婪版，有考慮過，但風險不僅未如設計完全對衝，風險反而大大增加了。因為，萬一二大指數繼續下跌，如何是好？ -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:34:00

• 3 -低手隻會用均線- ♂ 給 低手隻會用均線 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 06:53:52

• 我看到一個風險，即按秘籍買保險後，若指數繼續上漲，上漲部分會被反指完全抵消。反指隻能保護指數下跌的風險。 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:44:00

• 其實抵消了也無所謂，因為正股指數基金反正漲跌都不會賣。所以，隻要能保險正股下跌風險並時不時從中撈一筆就行啦。 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 08:42:00

• 請問各位大俠，那個網站可以查到RSI 14 -年輕小夥- ♂ 給 年輕小夥 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:19:45

• ！ -manna12- ♂ 給 manna12 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:22:33

• THANK YOU FOR YOUR HELP! -年輕小夥- ♂ 給 年輕小夥 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 07:29:17

• 做一下回測看看rsi方法alone能不能beat 長持股指，否則就不行。我懷疑rsi能beat 長持股指 -顏陽- ♀ 給 顏陽 發送悄悄話 顏陽 的博客首頁 (134 bytes) () 03/26/2025 postreply 08:41:55

• 應該可以，正股和反指完全對衝，正股不動如山，且反指時不時撈一筆，好過呆呆地持有正股什麽也不做。 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 08:51:00

• 這麽說吧，那33萬就是設計來撈錢的。想象一下，股指下跌10%, 三倍體會漲30%,即時不時撈個10萬，香不香？ -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 08:56:00

• 設想是好的，但最終的結果往往是瞎折騰，還不如全部滿倉買指數，然後撒手不管 -堅持原則- ♂ 給 堅持原則 發送悄悄話 堅持原則 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 10:20:11

• 全部買寬基指數基金的風險在於你最多隻能與指數打個平手，而此秘籍可能大大提高回報，長期看遠超指數回報，而且是無風險回報。 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 10:31:00

• 謝謝！好像這次大跌沒到75？止跌有時候也不到25，具體操作還是難 -xebbk- ♀ 給 xebbk 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 12:02:03

• 十二月五號到過75左右，這次下跌最低到過20之下。需要每天看幾次。我是每天看全球15大期指無數次，手機上看，習慣了。 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 16:38:00

• 期貨指數圖表更靠譜，因為它們是整天連續不斷的。現貨的隻是截取一天中的一段，信息不全。 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 16:40:00

• 你沒算33萬資金的opportunity cost 和 三倍體反指的Decay。算進去後，我很懷疑你的收益 -dancingpig- ♀ 給 dancingpig 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 12:41:38

• 首先，33萬相當於總資金的22.22%, 一般不會100%投入。可視為預備隊。一般隻會閑置三個月。三倍體在市場中每次一般待三個月 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 17:03:00

• ，decay有限。 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 17:04:00

• 我的意思是133萬一般不會全部投入。22%的資金做預備隊是合理的，有機會就去撈一把。通常每年會有三次左右就會。即每年有機會撈30 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 18:05:00

• 萬，加上正股撈的11萬，每年共計41萬潛在收益。而若全部130萬投入正股指數基金，每年隻能獲益14.3萬。反差巨大啊！ -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 18:08:00

• 若采納亮線貪婪法，即在RSI14 超賣，三倍體反指平倉套利後反手買入三倍體正股指數基金如TQQQ, 耐心等待RSI 14漲到75 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 18:17:00

• 左右賣出，每年潛在總獲利會增加到驚人的71萬! 30 + 30 + 11 = 71. -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 18:20:00

• 哈哈，我覺得可行。 -阿迪2000- ♂ 給 阿迪2000 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 18:13:41

• 經充分可行性分析論證加上實戰檢驗後，可用在小孩子身上。他們她們有充分的時間去冒險和收割。 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 18:28:00

• 計劃啟動資金13萬，小孩子可投入部分工資收入，父母投入餘下的。之後孩子每月投入部分工資，逐漸擴大總資金。 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 18:32:00

• 以後社會會越來越難，要給孩子指出一條可行的投資道路，保證一生平安，衣食無憂。 -justbuy168- ♂ 給 justbuy168 發送悄悄話 justbuy168 的博客首頁 (0 bytes) () 03/26/2025 postreply 18:36:00

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