這次準備做一個複雜的hedge用在英偉達1/3的倉位上

我估計英偉達在財報前會摸到140附近去補缺口，我準備

1: 建立 ratio call spread 140-150 (1:2) at $0 credit/debit， 同時建立 put spread 140/125 （1:1）, 大概 $4-$5 debit.

2: 當英偉達財報前波動到135， 再一次賣出125 put, 估計$3-$4 credit。這樣和#1的put spread 在一起就成 ratio put spread 140/125 (1:2) at $0 credit/debit.

財報後如果英偉達漲，最壞結果是我的1/3倉位被160賣掉。如果英偉達隻漲到150，這1/3倉位多賺10點。 如果英偉達掉，1/3的倉位在125以上的損失都被ratio put spread 保護。如果大掉，最壞結果是在110又買入1/3的倉位。

整個組合cost $0 premium

所有跟帖： 

• 覺得英偉達這次財報想超160+不太現實 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:09:44

• 難，估計delay -BrightLine- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:14:22

• 三心兄的這個組合看得我眼花繚亂。準備好好研究一下 -藍天白雲547- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:12:54

• 這個組合最大的風險就是你必須comfortable在110加1/3的倉。如果不放心，可以不做#2 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:17:06

• 上次113，119的時候都在說NVDA天塌了，哈哈 -BrightLine- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:21:23

• DS出來的時候多少人天塌了啊，覺得NVDA隻值50刀啊，哈哈，正好加點NVDL -米奇的廚房- ♂ (0 bytes) () 02/14/2025 postreply 05:30:03

• 好像無本萬利 -天氣晚來秋- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:18:00

• 千萬別這麽想有這等好事。期權世界風險不會消失，隻是轉移了 -opst- ♂ (541 bytes) () 02/13/2025 postreply 20:04:14

• 三大俠能不能看下TEM是個什麽玩意，如何在一個月裏漲了150%+？ -品酒- ♀ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:20:41

• No idea, lol -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:22:05

• Nancy Pelosi's Holding -越王劍- ♂ (56 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:35:49

• No wonder. That explains. 佩羅老太無敵啊！ -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:46:03

• I just found I have that -- ARKK has it. -BrightLine- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:47:52

• No, she got in when it was $31 -aloevera- ♀ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 23:23:47

• 堵財報大概率要失望，還不如在財報之間做波段更好？ -天氣晚來秋- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:20:00

• hedge is not gamble, big difference -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:22:49

• 三心你說的很對，我這次在NVDA和特斯拉上太冒進了，沒有遵守紀律，慘痛教訓，哈哈 -BrightLine- ♂ (24 bytes) () 02/13/2025 postreply 19:30:53

• 太厲害了，不花錢，最壞的結果就是接餡餅， LOL -雲起千百度- ♀ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 20:06:51

• 好組合，NVDA確實大概率待在110到160區間。兩個問題： -dancingpig- ♀ (102 bytes) () 02/13/2025 postreply 20:38:13

• 直接上ratio put 做不到$0 debit. 135-140 區間都可以考慮，到時臨機應變 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 21:25:58

• 還好吧。你這裏看的是2年的交易量（包括2023）。英偉達肯定不能和2023年比。 QQQ交易量也在下降 -三心三意- ♂ (326 bytes) () 02/13/2025 postreply 21:22:47

• 我覺得是牛市擴大化，資金流出，小股票橫飛，哈哈 -BrightLine- ♂ (33 bytes) () 02/13/2025 postreply 21:24:03

• Actually， this is not a good sign -三心三意- ♂ (235 bytes) () 02/13/2025 postreply 21:28:40

• 牛市終結前兩年就是這樣 -BrightLine- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 21:39:08

• 女大26日前很容易上140，我賣的144CC很有壓力，估計又要roll了 -cnrhm2017- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 21:44:43

• 太複雜了，我沒看懂。有profit/loss plot 嗎？ -QQQ2074- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 22:10:15

• P&L就是一座山， 兩個山峰 (假設第二個125 put fill了, net debit 0) -opst- ♂ (309319 bytes) () 02/13/2025 postreply 22:30:13

• 你厲害！ 就是說110-160 之間包賺？ 這個概率大概有80% 往上呀 -QQQ2074- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 22:43:11

• 對，這個盈利區間非常大。用小概率的風險來換大概率的盈利 -opst- ♂ (284 bytes) () 02/13/2025 postreply 22:45:52

• 如果有股票的話，基本就是無風險。is it too good to be true? -QQQ2074- ♂ (0 bytes) () 02/13/2025 postreply 23:04:24

• If you have stocks to cover the short calls, your shares -aloevera- ♀ (408 bytes) () 02/13/2025 postreply 23:35:25