直接買國債也應該買zero coupon的長期T-STRIPS

來源: QuantFields 於 2025-01-14 12:56:11 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (0 bytes)

所有跟帖： 

• 能給大家科普一下這個coupon是咋回事？ -Wei_PDX- ♂ 給 Wei_PDX 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/14/2025 postreply 14:20:45

• 看進來 -slow_quick- ♂ 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (253 bytes) () 01/14/2025 postreply 15:31:20

• 視頻裏都講了。真的，再搞清楚coupon rate，yield rate，duration這些概念前，遠離長期國債 -QuantFields- ♂ 給 QuantFields 發送悄悄話 QuantFields 的博客首頁 (216 bytes) () 01/14/2025 postreply 17:18:31

• 為什麽zero coupon T-STRIPS 比 w coupon 20y bond 好？ -lake_lake- ♀ 給 lake_lake 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/14/2025 postreply 16:37:22

• 因為yield下降相同的數值，zero coupon的國債比同樣的但有coupon的國債，價格上漲更多！ -QuantFields- ♂ 給 QuantFields 發送悄悄話 QuantFields 的博客首頁 (0 bytes) () 01/14/2025 postreply 17:20:20

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