關於TQQQ的模擬

來源: 牛經滄海 於 2024-11-23 11:25:54 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (104179 bytes)

start2020網友對TQQQ的模擬引起了我的好奇，感覺實際結果比她的模擬值要差很遠。

（1） 我查了一下費用，據可靠估計約為12%（如圖）。

（2） 然而，SWAPS實際費用波動很大，很難估計出一個可用的mean。我嚐試用2010年2月11日至今的TQQQ每日實際收盤值與模擬值之差推演一個簡單的修正值去校正1999年3月10日至2010年2月10日的模擬值，結果發現這個修正值太發散了，STDEV太大，以至於均值沒有修正價值。

（3）據我的推算，如果TQQQ從1999年3月10日與QQQ同步發行，應該在2001年3月4月間爆倉了，隻會更早。因為我隻是簡單地代入12%/252的每日費用，就熬不過2001年3月，不要說實際費用與損耗應該更大。之所以怎麽推斷，是因為2000年利率與波動性更高。

（4）TQQQ會在2008年10月至11月再次爆倉。

（4）網上有些網站提供類似的模擬，我試過的沒有一個是全麵考慮了衍生品的全部費用與耗損的。

結論：TQQQ如果遇到2000年至2001年， 2008年那種市場，一定會見外婆的。

注：我持有TQQQ。

 




更多我的博客文章>>>

所有跟帖： 

• 啥意思--“（4）TQQQ會在2008年10月至11月再次爆倉。”？ 2008年早過了， 已經見證曆史了 -螺絲螺帽- ♀ 給 螺絲螺帽 發送悄悄話 螺絲螺帽 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:31:08

• 我假設1999年存在並買進TQQQ， 爆倉；再買，再爆。 -牛經滄海- ♂ 給 牛經滄海 發送悄悄話 牛經滄海 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:34:24

• 按模擬圖， 啥時候再爆？ -螺絲螺帽- ♀ 給 螺絲螺帽 發送悄悄話 螺絲螺帽 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:54:45

• 無法預估，除非能預測未來QQQ的每日收盤價 -牛經滄海- ♂ 給 牛經滄海 發送悄悄話 牛經滄海 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:00:00

• 2008 年會嗎？好像有剩10%的樣子。 2000年不會有了，08年會有的 -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:31:15

• 我寫明白了我是如何計算的呀。 -牛經滄海- ♂ 給 牛經滄海 發送悄悄話 牛經滄海 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:35:41

• 所以TQQQ 一定不能滿倉 -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:33:28

• 對，能否30％TQQQ, 70%QQQ?如果TQQQ 爆倉了賣QQQ 去買TQQQ?哈哈 -BrightLine- ♂ 給 BrightLine 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:59:58

• 看著可行的樣子，你搞定了一頭。另外一頭（出點）怎麽搞？ -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:07:59

• 我相信2000，2008一定會被爆倉，2022也差一點-80%，但是從TQQQ 成立時投1米，現在150米，哈哈 -BrightLine- ♂ 給 BrightLine 發送悄悄話 (209 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:36:18

• 因為遇上一個30多年才會有一次的代際牛市。 -牛經滄海- ♂ 給 牛經滄海 發送悄悄話 牛經滄海 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:38:34

• 對，2022一定會再出現，所以如何不被爆倉見好就收是難題。逃過一次大頂就是100倍的回報，哈哈 -BrightLine- ♂ 給 BrightLine 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:50:39

• 就是要timing the market. 大跌一年後，分批進，然後死守。好像可以成功？ -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:38:36

• 可行，一定要等到大跌以後，就是不到穀底都行，還得定投 -BrightLine- ♂ 給 BrightLine 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:41:40

• 難處在於大跌後，大多數人都沒錢了。你可以，你真是一手好牌 -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:43:06

• 你也可以放一部分資金到債巻啊，哈哈，跌了就加倉啊，資金都是有成本的 -BrightLine- ♂ 給 BrightLine 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:45:28

• 看到網友模擬值那麽好，心動，所以才會自己算一遍的 -牛經滄海- ♂ 給 牛經滄海 發送悄悄話 牛經滄海 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:37:09

• 能算一下QLD嗎？ -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:40:47

• UOPIX = 2 x QQQ, 2000年3月27買入UOPIX at $123, 2024年UOPIX還在水下。 -BeLe- ♀ 給 BeLe 發送悄悄話 BeLe 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:24:36

• 謝謝 -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 13:05:29

• 模擬是我做的，隻是沒有說完。有兩次爆倉，第一次2000年高點$300左右到2002年$0.20 -start2020- ♀ 給 start2020 發送悄悄話 start2020 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:44:41

• 第二次2008又回到$0.20左右。一直到2013年，t3q定投都輸給3q -start2020- ♀ 給 start2020 發送悄悄話 start2020 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:46:59

• 損耗加費用在2013年前平均高過10%，這點和現在的labu很象。但是往後因為持續上漲。損耗大幅下降，如同upro -start2020- ♀ 給 start2020 發送悄悄話 start2020 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:50:07

• 裏麵兩張圖是股價模擬和定投回報模擬。在2013年前，定投t3q不如3q。我做這些隻是想看我啥時賣掉它 -start2020- ♀ 給 start2020 發送悄悄話 start2020 的博客首頁 (153 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:01:05

• 是一很好的思路，隻是衍生品的成本沒有很好的模擬估值。 -牛經滄海- ♂ 給 牛經滄海 發送悄悄話 牛經滄海 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:55:00

• 的確如此，我隻是想看看手上的tqqq 和fngu在什麽情況出手。如果再來一次持續幾年的熊市，非常可怕 -start2020- ♀ 給 start2020 發送悄悄話 start2020 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:03:46

• 下次爆倉什麽時候？ 大家衝進去就發大了！ -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:53:55

• 股市接著漲幾年或是在暴漲一陣，3倍還是有機會抄底的。 -start2020- ♀ 給 start2020 發送悄悄話 start2020 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:07:02

• 抄底不容易，但還是可行的。逃頂就太難了，何時逃，怎麽逃？ -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:10:03

• 曆史都會重複，爆倉還會的，逃頂很難，不過見好就收還是可以的 -start2020- ♀ 給 start2020 發送悄悄話 start2020 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:30:19

• XIV爆倉的時候我虧了幾十萬的，說過幾次 -牛經滄海- ♂ 給 牛經滄海 發送悄悄話 牛經滄海 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:56:00

• 就是無法預估衍生品的實際成本 -牛經滄海- ♂ 給 牛經滄海 發送悄悄話 牛經滄海 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 11:57:00

• 今年VIX到過60-70也是沒想到。就怕輸給小概率事件 -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:05:17

• 可以參考 KRE vs DPST 和 XBI vs -TTFAN- ♂ 給 TTFAN 發送悄悄話 (13 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:05:47

• 是，labu有點象十多年前的t3q, 或者說是未來爆倉t3q -start2020- ♀ 給 start2020 發送悄悄話 start2020 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:28:42

• 上次熱議TQQQ，剛好是兩年前；如果那時進場，現在還虧著呢… 人呐，真是好了傷疤忘了疼哈 -名校FAN- ♀ 給 名校FAN 發送悄悄話 名校FAN 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:12:37

• 這次不一樣了 （是不是很耳熟？） -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:22:45

• 實際上有個大問題就是心理上，圖表上都是回頭看，都過的去。當下，心理上能過去嗎？ -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 12:24:59

• 不太厚道的說，重倉tqqq的大佬們揮淚平倉的時候是最好的入場時機….. -澤西居士- ♂ 給 澤西居士 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 13:23:35

• 不太厚道的說，趁人之危不停地連續入場的，今天有30米！據說老婆看到那麽大的波動，曾經用離婚要挾，別再賭T3Q了！ -hhtt- ♂ 給 hhtt 發送悄悄話 hhtt 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 13:58:52

• 哈哈，終於報身價了！ -名校FAN- ♀ 給 名校FAN 發送悄悄話 名校FAN 的博客首頁 (0 bytes) () 11/23/2024 postreply 14:00:27

請您先登陸，再發跟帖！