同時也請教 QuantFields ， 為啥說它沒有風險？可以詳細說說嗎？我對這個非常有興趣，謝謝分享

所有跟帖： 

• 簡單來說，和國債一樣沒有風險，和國債一樣的收益。所說的風險是指稅務風險： -QuantFields- ♂ (70 bytes) () 09/15/2024 postreply 11:56:41

• 我看了您的視頻，核心就是Box Spread，還需要時間去消化零風險，我搞不懂的是，它的盈利怎麽會跟 國債收益率掛鉤呢? -Austin8- ♀ (230 bytes) () 09/15/2024 postreply 12:07:36

• 因為有效市場。BOXX同時押注標普500看漲和看跌期權，使得無論標普500是漲還是跌，都能賺錢，屬於無風險收益，而在 -QuantFields- ♂ (87 bytes) () 09/15/2024 postreply 12:12:26

• 沒錯，理論上是這樣的。但是，大千那麽多人炒股，就是假設市場不是有效市場，想快速賺差價 -Austin8- ♀ (0 bytes) () 09/15/2024 postreply 12:16:49

• 標普500期權是最大的期權交易，沒有人能影響這個市場 -QuantFields- ♂ (0 bytes) () 09/15/2024 postreply 12:18:51

• 金融市場非常有效。但凡有稍微的價格偏差，高頻交易都會抓住機會迅速抹平偏差 -QuantFields- ♂ (0 bytes) () 09/15/2024 postreply 12:59:34

• 好，我覺得市場風險第一，省稅功能第二 -Austin8- ♀ (0 bytes) () 09/15/2024 postreply 14:14:35

• 我覺得沒有市場風險，風險都在IRS那裏。 -QuantFields- ♂ (0 bytes) () 09/15/2024 postreply 14:21:22

• 連債券都有風險，它怎麽可能沒有風險呢？ -越王劍- ♂ (752 bytes) () 09/15/2024 postreply 11:58:27

• 對，最關鍵的地方就是 投資的風險。感覺是因為 box spread, same strike price for cal -Austin8- ♀ (54 bytes) () 09/15/2024 postreply 12:09:34

• 實際的風險就是美國期權結算係統，這個風險基本跟美國國債違約一樣的小概率。 -QuantFields- ♂ (181 bytes) () 09/15/2024 postreply 12:14:24

• Nothing against BOXX, 我個人認為沒必要搞那麽複雜 -越王劍- ♂ (0 bytes) () 09/15/2024 postreply 12:17:46

• expense ratio 0.2, 9月份升到 0.39%， 相當於稅率10% 左右 -Austin8- ♀ (0 bytes) () 09/15/2024 postreply 12:37:57

• 說到底就是避稅（不是逃稅） -pega- ♀ (141 bytes) () 09/15/2024 postreply 17:55:19

• 和IRS這個大老虎打交道，隻能玩複雜的 -pega- ♀ (49 bytes) () 09/15/2024 postreply 17:59:01