很多年以前Eugene Fama and Ken French 發現small cap 和 value 能夠帶來超額收益

來源: 自了漢 於 2024-07-16 15:14:41 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (507 bytes)
本帖於 2024-07-16 15:32:10 時間, 由普通用戶 自了漢 編輯

現在又一個教授發現了另外一個超額收益的來源： high book/market And high profitability , 市場正在驗證這個是不是還繼續有效：

https://finance.yahoo.com/news/avantis-growing-fast-reasons-allan-120000440.html

乘大家對小股票突然來了興趣，聽聽大拿們的意見。

所有跟帖： 

• 當年跟著牛帥進了一些IWM, 指數居然都能漲3.4%，可憐QQQ,一動不動。哈哈 -BrightLine- ♂ 給 BrightLine 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:26:46

• 當年是什麽時候？ -hhtt- ♂ 給 hhtt 發送悄悄話 hhtt 的博客首頁 (0 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:28:50

• 就是今年初，哈哈 -BrightLine- ♂ 給 BrightLine 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:31:24

• 那你不是虧大了， QQQ/SPY 掙更多 -數學博士- ♂ 給 數學博士 發送悄悄話 數學博士 的博客首頁 (0 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:45:00

• 確實，但是IWM還在漲啊 -BrightLine- ♂ 給 BrightLine 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:46:03

• 本壇似乎很少有人提 Fama-French factor model，不知為什麽 -slow_quick- ♂ 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (351 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:28:17

• 估計全球化以後，business environment 不利於小票 -自了漢- ♂ 給 自了漢 發送悄悄話 (60 bytes) () 07/16/2024 postreply 15:36:49

• value這個因子更是完全不靈，過去10年growth大大的超越value -自了漢- ♂ 給 自了漢 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/16/2024 postreply 16:02:10

• 提不提不重要，實際上都能涉及到, 以Russell index來說 -quantjedi- ♂ 給 quantjedi 發送悄悄話 (31 bytes) () 07/16/2024 postreply 18:33:52

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