TA 和 ALGO 交易的區別

一直好奇Algo 是怎麽賺錢的。看到這個帖子，很有啟發。翻譯成中文和大家交流。總結是。技術指標簡單，back test 複雜。

 

高頻交易（HFT）公司所用的算法通常很簡單。但有兩個關鍵點：

1. 1. 重要的通常不是數學複雜性，而是速度。"低買高賣"即是算法，簡單，但你需要在10毫秒內接收數據、計算並下單。

2. 2. 較為複雜的數學主要用於回測。"低買高賣"簡單，但如果你用這個算法回測過去五年的某隻股票，看賺了多少錢，則不簡單。現在，用這個算法回測紐約證券交易所的所有股票，看哪些股票適用這個算法。然後，用統計論證確保你不是在看不存在的模式。

所以，它既簡單又複雜。

另一點，“技術分析”之於“算法交易”如同“占星術”之於“天文學”。使算法交易者專業的是“回測”。專業算法交易者會用舊數據測試算法，用硬數據判斷是否看到不存在的模式。我遇見的每位專業算法交易者都非常詳細了解市場微觀結構，能解釋一個策略為何有效。

自詡“技術分析師”的人就像讀報紙星座的人，不檢驗過去是否賺錢，也不思考其有效性原因。

所有跟帖： 

• 學習了 -nilabonita- ♀ (0 bytes) () 02/08/2024 postreply 09:55:54

• 都是投機的，不算投資。不符合投壇的主題， 哈哈。 -iBear- ♂ (0 bytes) () 02/08/2024 postreply 10:04:19

• 哈哈哈哈 -nilabonita- ♀ (0 bytes) () 02/08/2024 postreply 10:13:53

• 大戶礦廠都這樣back test來修模，就會改變未來模式的走向 -CatcherInTheRye- ♂ (83 bytes) () 02/08/2024 postreply 10:06:55

• 隻要比大多數韭菜跑的快就行了 -mobius- ♂ (125 bytes) () 02/08/2024 postreply 10:14:32

• 可不是嗎？：） -nilabonita- ♀ (0 bytes) () 02/08/2024 postreply 10:17:55

• 高頻交易主要硬件成本太高，散戶參與不太可能跑得過專業前台。 -nylandlord- ♂ (0 bytes) () 02/09/2024 postreply 09:20:00

• 技術分析在某個短時間內可以是非常有效的，但股票價格的micro structure 變了可能就要重新尋找新的交易信號了。所以難度 -nylandlord- ♂ (0 bytes) () 02/09/2024 postreply 09:22:00