正解：quant 題: 定價

在收益達到大於1/2時候停止。
答案是，1/2 \sum_{n=0}^\infty C_2n ^n (1/2)^(2n)

原因如下，
最壞的情況是一直flip，最後可以得到接近1/2
因此，如果 但一旦大於1/2停止，這個不是很明顯，需要證明如下。
加入在n次後收益是x_n = h/n
要不要繼續，考慮繼續的收益,1/2可能是增多一點，1/2減少一點
E[x_{n+1}]=x_n + 1/2 (1/n+1 - x_n/n+1) + 1/2 (- x_n /n+1)
=1/2(n+1） - x_n/n+1 + x_n
如果x_n>1/2,
E[x_{n+1}]

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• 一點修正，正解：quant 題: 定價 -邋遢- ♂ (227 bytes) () 09/10/2009 postreply 21:18:57