正解:quant 題: 定價

來源: 邋遢 2009-09-10 21:02:26 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (487 bytes)
在收益達到大於1/2時候停止。
答案是,1/2 \sum_{n=0}^\infty C_2n ^n (1/2)^(2n)

原因如下,
最壞的情況是一直flip,最後可以得到接近1/2
因此,如果<=1/2,就應該繼續,
但一旦大於1/2停止,這個不是很明顯,需要證明如下。
加入在n次後收益是x_n = h/n
要不要繼續,考慮繼續的收益,1/2可能是增多一點,1/2減少一點
E[x_{n+1}]=x_n + 1/2 (1/n+1 - x_n/n+1) + 1/2 (- x_n /n+1)
=1/2(n+1) - x_n/n+1 + x_n
如果x_n>1/2,
E[x_{n+1}] < x_n ,期望收益減少。因此需要停止。

所有跟帖: 

一點修正,正解:quant 題: 定價 -邋遢- 給 邋遢 發送悄悄話 (227 bytes) () 09/10/2009 postreply 21:18:57

請您先登陸,再發跟帖!

發現Adblock插件

如要繼續瀏覽
請支持本站 請務必在本站關閉/移除任何Adblock

關閉Adblock後 請點擊

請參考如何關閉Adblock/Adblock plus

安裝Adblock plus用戶請點擊瀏覽器圖標
選擇“Disable on www.wenxuecity.com”

安裝Adblock用戶請點擊圖標
選擇“don't run on pages on this domain”