也瞎說幾句，option在這種情況下的做法

如果是簡單正常ITM的put，由於三重decay（要加上波動率的decay）會崩的很快，而且option的止損並沒有什麽好的策略做法。

一種選擇是用深度OTM的put，原因是預期一旦跌必然深跌，效果並不差，而premium極低。同時潛在選擇blow off型標的。另一種做法就複雜了，就是安排好往後麵日期roll的路徑，就類似於期權賣方roll的反操作，這種對於選擇標的和價位就更加複雜了，簡單幾句話是說不完的。

所有跟帖： 

• 瑪雅，我是學不會的，太複雜了 -輕攜秋水攬星河- ♂ (0 bytes) () 06/23/2025 postreply 11:49:41

• 。 -任靜鍋-- ♂ (0 bytes) () 06/23/2025 postreply 11:53:43

• 你把這個”路徑弱關聯“解釋清楚就知道複雜不複雜了。我說的那些是最最簡單的。 -bulubulu- ♂ (0 bytes) () 06/23/2025 postreply 12:11:43

• 什麽是 ”路徑弱關聯“? 謝謝！ -Lynn_2015- ♀ (0 bytes) () 06/23/2025 postreply 12:36:14

• option缺點是太不liquidity. -霄夜- ♂ (0 bytes) () 06/23/2025 postreply 11:55:12

• 往後roll要加錢，越虧越大 -靈山問禪- ♂ (0 bytes) () 06/23/2025 postreply 11:56:40

• 那是當然的，必然會有損失，關鍵是如何在當前loss和將來潛在reward和loss上保持平衡 -bulubulu- ♂ (232 bytes) () 06/23/2025 postreply 12:14:33

• 謝謝，可以用星河姐的方法，我做過幾輪，降了成本，但是問題是倉位太大 -newbiestock- ♂ (30 bytes) () 06/23/2025 postreply 11:59:37