也瞎說幾句，option在這種情況下的做法

如果是簡單正常ITM的put，由於三重decay（要加上波動率的decay）會崩的很快，而且option的止損並沒有什麽好的策略做法。

一種選擇是用深度OTM的put，原因是預期一旦跌必然深跌，效果並不差，而premium極低。同時潛在選擇blow off型標的。另一種做法就複雜了，就是安排好往後麵日期roll的路徑，就類似於期權賣方roll的反操作，這種對於選擇標的和價位就更加複雜了，簡單幾句話是說不完的。