其實leaps的iv變化不大,spy Jan 26 call iv跟上月比就差1-2%

例如以spy 26年1月為例, ATM call的iv 變化如下,跟2月份比隻差1-2%。 

vega 是1.9, 所以iv的影響在2-3塊錢左右,可見delta還是主要因素。 

請您先登陸,再發跟帖!