其實leaps的iv變化不大,spy Jan 26 call iv跟上月比就差1-2%

來源: 2025-03-28 22:40:11 [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀:

例如以spy 26年1月為例, ATM call的iv 變化如下,跟2月份比隻差1-2%。 

vega 是1.9, 所以iv的影響在2-3塊錢左右,可見delta還是主要因素。