損耗

來源: 牛霸 於 2024-10-31 18:17:40 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (1503 bytes)
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剛才樓下的壇友提到，這類半導體ETF現在不再那麽好做，做多還是做空似乎都不太賺錢。我來解釋一下我看到的。

觀察SOXS和SOXL已經有一段時間了，舉個例子：上周五（10月25日），我在某個時間點將當時的SOXS價格$20.63和SOXL價格$34.65相加，得到和數為$55.20。而現在SOXS價格為$22.78，加上SOXL的$30.39，和數為$53.17。在短短5天內，這兩個ETF的總和無故減少了$2.00（SOXS的10%）。這意味著，如果這兩個ETF的總和一直在減少，就算當日市場大方向你是猜對了，你都有可能在股價的上下波動（多/空的數據變幻中）中遭受損失。虧錢的機率遠大於贏錢。無論你是頻繁買賣，還是持有，結果都是一樣的。如果你任何時候同時買入SOXS及SOXL各一萬股，理論上來說，一正一負正好抵消，5天後你賬戶的錢不會變化。但在這個股市裏，你會損失近10%。

這個損耗的現象好像是近期比較嚴重。我對股市仍不了解，研究中。這個作弊的手段似乎並不高明，但它是莊家，你要麽不賭，要麽繼續吃虧。

 

所有跟帖： 

• 3X的震蕩損耗 -小軍號- ♂ 給 小軍號 發送悄悄話 小軍號 的博客首頁 (135 bytes) () 10/31/2024 postreply 18:27:47

• 5天損耗10%嗎？ -牛霸- ♂ 給 牛霸 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/31/2024 postreply 18:31:25

• 損耗都上哪去了呢？ -牛霸- ♂ 給 牛霸 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/31/2024 postreply 18:33:35

• 一倍的SOXX也是有損耗的，你可以觀察一下。 -牛霸- ♂ 給 牛霸 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/31/2024 postreply 18:30:53

• 做個簡單例子算算不就知道了。。。比如開始 -把兄弟- ♂ 給 把兄弟 發送悄悄話 (325 bytes) () 10/31/2024 postreply 18:52:36

• 怎麽不用1000來算，損耗更大？你知道SOXS價格一直是20，100的1/5 -牛霸- ♂ 給 牛霸 發送悄悄話 (593 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:27:19

• 這算正常， 3x, 2x or 1x 都有類似情況。 -short_pump- ♀ 給 short_pump 發送悄悄話 (420 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:02:03

• 如果同時做空這兩個ETF呢？ -Beyond_Soros- ♂ 給 Beyond_Soros 發送悄悄話 Beyond_Soros 的博客首頁 (66 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:11:26

• 也可能大輸，特別是單邊行情 -書拉密- ♀ 給 書拉密 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/31/2024 postreply 20:57:40

• 三倍震蕩相對於一倍ETF的損失舉例如下： -把兄弟- ♂ 給 把兄弟 發送悄悄話 (2140 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:15:15

• 關於杠杆基金的損耗可以參考我的博客。普通的指數etf都是1x的像qqq是沒有損耗的 -funpiano-MD- ♂ 給 funpiano-MD 發送悄悄話 funpiano-MD 的博客首頁 (234 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:15:19

• 是的，一倍ETF沒有損耗，但它的掙錢方式是TRACKING DEVIATION， -把兄弟- ♂ 給 把兄弟 發送悄悄話 (142 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:27:58

• YOUTUBE上有VIDEO介紹ETF的原理，好像發行ETF的機構要買進一定數量的ETF所包括的股票，然後 -把兄弟- ♂ 給 把兄弟 發送悄悄話 (141 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:36:32

• 所以ETF的價格有兩個影響因素，股民交易ETF造成價格變化，還有TRACKING所有股票當時價格反向進行ETF價格校正。 -把兄弟- ♂ 給 把兄弟 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:43:59

• 你確定它的一倍SHOT/BEAR沒有損耗。單向棋子當然算不出損耗。 -牛霸- ♂ 給 牛霸 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:34:09

• 問題是做單向熊市如何掙錢？ -牛霸- ♂ 給 牛霸 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:35:40

• ung -happy_man- ♂ 給 happy_man 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:48:21

• 損耗我們都知道，但錢是真金白銀的錢，損耗的錢都給莊家沒收了？ -大鐵牛- ♂ 給 大鐵牛 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:25:52

• 嗬嗬，要不然人家靠什麽吃飯啊，不可能創造出一個EFT免費服務啊 -把兄弟- ♂ 給 把兄弟 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:29:44

• 這不是作弊，是明牌。 -過來人2- ♂ 給 過來人2 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/31/2024 postreply 19:53:03

• 股市大跌錢去哪了？一樣道理 -天氣晚來秋- ♂ 給 天氣晚來秋 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/31/2024 postreply 21:58:00

• 股市大跌錢去哪了？一樣道理 -天氣晚來秋- ♂ 給 天氣晚來秋 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/31/2024 postreply 21:58:00

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