需要把options的希臘字母搞清楚

簡單的說，就是25年底@110的call 和26年底@110的call期權的定價不同。 要深入的理解，就需要把options的希臘字母，每一個都搞清楚，才能明白。
看起來你買的這兩個strike price 相同，好像應該一起聯動似的，但由於上述的Greeks 的不同，預期的價格變化不同，options 的premium 的漲幅也就不同了

The Options Greeks – Theta, Vega, Delta, Gamma and Rho – measure option price sensitivity to changes in time, volatility, stock price and other parameters.

所有跟帖： 

• 謝謝，以前曾經搞清楚過，後來玩複雜的反而賠了一些。現在隻有naked call。非常遠期的call，比馬金安全多了。 -wilde- ♂ (39 bytes) () 06/18/2024 postreply 19:56:53

• 理解。接下來可以考慮做 call spread ？ -RC729- ♂ (0 bytes) () 06/18/2024 postreply 22:01:06

• 睡個覺歐洲已經140了，還是再裸奔一陣子。如果今年瘋狂能衝到180，我就考慮賣個200的Call？ -wilde- ♂ (0 bytes) () 06/19/2024 postreply 03:48:35