關於遠期期權的變化，我有一事不明，請大能教導

今早NVDA漲$2時，我持有的25年底@110的Call漲了約$0.8，但是26年底@100的Call卻隻漲了$0.2，這讓我覺得非常奇怪，幾個禮拜前，每$2正股的漲幅約分別帶來$1.3及$1的漲幅，當時我是非常滿意的。

我的問題是，為什麽26年底的Call現在轉換率下降的如此之低？

盡管最後收盤時正股漲$4.5，期權漲約$2.6及$2就正常多了。

所有跟帖： 

• 需要把options的希臘字母搞清楚 -RC729- ♂ (738 bytes) () 06/18/2024 postreply 19:36:44

• 謝謝，以前曾經搞清楚過，後來玩複雜的反而賠了一些。現在隻有naked call。非常遠期的call，比馬金安全多了。 -wilde- ♂ (39 bytes) () 06/18/2024 postreply 19:56:53

• 理解。接下來可以考慮做 call spread ？ -RC729- ♂ (0 bytes) () 06/18/2024 postreply 22:01:06

• 睡個覺歐洲已經140了，還是再裸奔一陣子。如果今年瘋狂能衝到180，我就考慮賣個200的Call？ -wilde- ♂ (0 bytes) () 06/19/2024 postreply 03:48:35