這對稱的概率CONE算法一大缺陷是沒進行Mean Reversion修正，隻是用了統計差分，如根據這個來交易期權問題不小

來源: 扮句多 於 2024-06-16 09:42:37 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (317 bytes)
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回答: 市場的近慮與遠憂 由 RC729 於 2024-06-15 20:41:31

這種沒有MEAN REVERSION 修正的對稱的概率CONE沒有什麽價值的。非常短期的可能還好點，而要算出中期 Forward MEAN REVERSION Curve又不是和預期股價本身無相關正交events(or data series)，所以這個方法缺陷很大，是不準的

 

 

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