這對稱的概率CONE算法一大缺陷是沒進行Mean Reversion修正，隻是用了統計差分，如根據這個來交易期權問題不小

來源: 於 2024-06-16 09:42:37 [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次

這種沒有MEAN REVERSION 修正的對稱的概率CONE沒有什麽價值的。非常短期的可能還好點，而要算出中期 Forward MEAN REVERSION Curve又不是和預期股價本身無相關正交events(or data series)，所以這個方法缺陷很大，是不準的