請問你的time series 用的什麽model來同時保存短中長期記憶的？隻要類型就好了，不需要分享你的秘密。

所有跟帖： 

• 既然是TA就不會很長時間，最長也不會超過6-12month -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:36:02

• 終於有人提到預測工具的重要性。 -四季常新- ♀ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:39:57

• 你如果要BACKTEST， 必須用幾十年的數據，特別是極端情況下會怎麽.驗證模型是否可以。 -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:49:02

• 如果能建模預測股票走向，那是諾貝爾級的成就。 -遠處的故鄉在夢裏- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:57:02

• 我用的是自我改進的ARCH模型。不知道貼主用的是什麽。 -遠處的故鄉在夢裏- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:37:58

• 我自己開發用數字通訊，物理和統計學原理建模型。 -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:43:57

• 高。不過我們談的不是一個問題。聽說短期預測風向不太可能。如果你有突破，繼續讀。。。 -遠處的故鄉在夢裏- ♂ (350 bytes) () 04/27/2024 postreply 08:53:08

• 我學的數字通訊，但是炒股連你說的小學水平都沒有達到。慚愧…… -麥粒- ♀ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 12:09:00

• 如懂數字通訊信號處理算法，可用數字通訊方法試試。在股市噪音裏讀取真正信號， 隻是通訊裏還有編碼技術改進SNR，股市更難 -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 12:19:42

• 跟你一樣，所以對股市的短期噪音特別有感觸。如何提高信噪比是通信的主要目標，也是股市的精髓之一。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 04/27/2024 postreply 14:05:06