高Leverage會急跌閃崩

來源: 當年情 於 2024-03-16 17:32:38 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (482 bytes)
回答: 牛市終結市場Crash的起因和可能性 由 酒綠春濃 於 2024-03-16 16:17:03

在小的時間尺度也適用。如果某隻熱炒股票當日高點到低點幅度超5%，收盤一定有期權行權，賣出期權的收盤被assign了就會被margin call, 第二天開盤被強製平倉，會創出新的地點。

同理指數如果周線陰線，周五還大跌，也有一堆期權被assign後被margin call, 周一會強製平倉。這應該就是搗哥說的，期權交割日期失利一方會繼續失利，周五的底不是底。

所有跟帖： 

• 如果拖垮了金融體係就不僅僅是閃崩的事情了。 -酒綠春濃- ♀ 給 酒綠春濃 發送悄悄話 酒綠春濃 的博客首頁 (0 bytes) () 03/16/2024 postreply 18:03:57

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