是有很多。但我有幸碰到了很小的一個分支。那些模型太universal, 不能解釋SYMBOL之間的差異。

比如，不同的個股或ETF，他們是不同的。而且隨時間而變化，這樣大市場的模型就隻能是理論研究或隻能發表PAPER，沒有實際可操作性。

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• 不懂。volatility 是觀察量。你想套volatility 不同的利？ -mobius- ♂ (0 bytes) () 01/14/2024 postreply 20:04:23

• IV在OPTION中至關重要。但沒法預測IV。比如一個公司的新聞可以立即改變IV。但人們無法知道什麽時候有什麽消息繼續讀 -遠處的故鄉在夢裏- ♂ (1671 bytes) () 01/15/2024 postreply 07:51:15