是有很多。但我有幸碰到了很小的一個分支。那些模型太universal, 不能解釋SYMBOL之間的差異。

來源: 遠處的故鄉在夢裏 於 2024-01-14 19:31:18 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀： 次 (188 bytes)
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回答: 用GARCH predict overbought/sold？ 由 mobius 於 2024-01-14 19:22:30

比如，不同的個股或ETF，他們是不同的。而且隨時間而變化，這樣大市場的模型就隻能是理論研究或隻能發表PAPER，沒有實際可操作性。

所有跟帖： 

• 不懂。volatility 是觀察量。你想套volatility 不同的利？ -mobius- ♂ 給 mobius 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/14/2024 postreply 20:04:23

• IV在OPTION中至關重要。但沒法預測IV。比如一個公司的新聞可以立即改變IV。但人們無法知道什麽時候有什麽消息繼續讀 -遠處的故鄉在夢裏- ♂ 給 遠處的故鄉在夢裏 發送悄悄話 遠處的故鄉在夢裏 的博客首頁 (1671 bytes) () 01/15/2024 postreply 07:51:15

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