用GARCH predict overbought/sold？

有不少這類的研究

https://www.kaggle.com/code/achrafbenssassi/advanced-trading-strategy-using-garch-model-and-bb

所有跟帖： 

• 是有很多。但我有幸碰到了很小的一個分支。那些模型太universal, 不能解釋SYMBOL之間的差異。 -遠處的故鄉在夢裏- ♂ (188 bytes) () 01/14/2024 postreply 19:31:18

• 不懂。volatility 是觀察量。你想套volatility 不同的利？ -mobius- ♂ (0 bytes) () 01/14/2024 postreply 20:04:23

• IV在OPTION中至關重要。但沒法預測IV。比如一個公司的新聞可以立即改變IV。但人們無法知道什麽時候有什麽消息繼續讀 -遠處的故鄉在夢裏- ♂ (1671 bytes) () 01/15/2024 postreply 07:51:15