低手用均線同學200天均線法模擬結果，你決定是否可取（更正版）

模擬假設交易的是一個跟隨納指的ETF（與QQQ類似，但稍有區別）。沒有用QQQ而用納指的原因是其數據長度比QQQ長的多。我把統計數據刪了，裏麵可能有潛在的BUG，如果有時間更正會再加回去。BUG找到了，是忘了清理前麵模擬的界麵把數據留下了。重新貼回更正後的統計結果。

下麵模擬用了20日均線。抱歉。留下做個參考吧。修正後的200天均線在上麵。

 

所有跟帖： 

• 最大優點：避險，也因此拉高了總體收益 -ybdddnlyglny- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:32:51

• 最大缺點：2009年次貸危機後十幾年時間收益偏低 -ybdddnlyglny- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:33:42

• 讚用數據說話 -小夏- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:34:01

• 其它的單倍ETF會怎麽樣？估計賺錢效應比指數ETF差多了。 -leftandright- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:39:00

• 不可信，我以前做過無數次回測，各種MA尺度，各種時間段，結論是MA不會提升回報率，可以降低下拽，如果那麽容易，基金吃幹飯 -monseigneur- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:40:12

• 我測試過基本所有指標，建立指標上的信號比買入持有好的不多 -吳門說禪- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:44:12

• 是啊，而且樓主的圖形有個bug，但凡居於均線之下，應該持有現金，體現為水平直線，有時長達幾年，但我肉眼看不見 -monseigneur- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:51:03

• 輸入錯誤，用了20日均線，造成持現金時間過短在圖中無法顯現。稍後馬上改成200天。 -ybdddnlyglny- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:55:57

• 嗯，現在看來MA200好像對了；但我不知道為何MA20回報那麽高，莫非真的是特殊配方 -monseigneur- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 21:05:12

• 也看不到29%drawdown在哪裏？ -吳門說禪- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 20:56:23

• Really? You kidding me! -ybdddnlyglny- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 21:00:31

• 20天的比買入持有好太多，可能還有問題。200天的正常了 -吳門說禪- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 21:11:44

• 20天結果沒問題，統計結果也沒問題。200天統計結果有問題，原因是模擬20天後的結果沒有清理。已修改。 -ybdddnlyglny- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 21:18:52

• 200天的起始點如果晚5年以上，均線優勢幾乎沒有了。 -求索2014- ♂ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 21:29:29

• 這是selection bias。 -求索2014- ♂ (0 bytes) () 12/28/2023 postreply 07:03:23

• 我對一根均線定輸贏感覺不太可靠，尤其是個股 -sanxia- ♀ (0 bytes) () 12/27/2023 postreply 21:45:00

• 有買入賣出的次數統計嗎？ -波段王- ♂ (0 bytes) () 12/28/2023 postreply 05:55:00

• 原帖表中有交易次數統計。這裏麵的圖一目了然。 -ybdddnlyglny- ♂ (499826 bytes) () 12/28/2023 postreply 06:26:31

• 不錯。 20天線的估計點太多， 變成線了 -波段王- ♂ (0 bytes) () 12/28/2023 postreply 08:34:05

• 20 天線好太多，如果坐標按比例畫就更加明顯了。 -與牛熊共舞- ♂ (0 bytes) () 12/28/2023 postreply 07:08:19

• 20天均線好的原因是2000年前避免了在幾個大波動中虧錢。2009年後MM控盤已經發生變化，用20天線收益比長持差太多。 -ybdddnlyglny- ♂ (0 bytes) () 12/28/2023 postreply 07:16:53

• Max drawdown 48.75%目測好像太多了。 -Beyond_Soros- ♂ (48 bytes) () 12/28/2023 postreply 11:01:59