非常讚同你說的這段話，也是我剛開始做時的一個誤區

剛開始做時，隻想找到一個最好的參數，浪費了不少時間。後來意識到了，那是overfitting.

一般來說，比如說均線係統，想找到一個最佳的天數，可以從20~250天之間找，未來的期望值很可能接近每個可能值的平均，再低一點，而不是最好的一個。

所以大佬 Perry Kaufman建議，即便回測到的最佳天數是120天， 也最好用30天，60天，120天三個係統同時交易。

另外，長線交易，比如每年隻交易很少幾次，和日交係統相比，長線係統回測的可靠性要好一些， 短線交易係統回測大多不是太靠譜，尤其加上slippage等因素。

所有跟帖： 

• 我傾向於認為backtesting很難不overfitting -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 09/06/2025 postreply 14:06:24

• 你說的是對的，所以大佬建議同時用多套參數，而不僅僅是最好的那一套。 -jenning- ♂ (0 bytes) () 09/06/2025 postreply 14:14:26

• 能在backtesting 過關的已經非常了不起了，你看看3個論壇有不少從事與交易有關聯的工作 -cnrhm2017- ♂ (876 bytes) () 09/06/2025 postreply 15:36:43

• 不是寫不出來，而是你如果是retail investor, quantitative很多交易係統和方法並不適用 -lionhill- ♂ (0 bytes) () 09/06/2025 postreply 15:43:12

• 是，很多方法散戶可以做，機構是不敢也不能做的。 -jenning- ♂ (91 bytes) () 09/06/2025 postreply 15:44:38

• 你說出一個係統判斷見頂細節，看我是否能否反映？ -cnrhm2017- ♂ (0 bytes) () 09/06/2025 postreply 15:47:15

• 判斷一個係統見頂有下麵很多input,如何權衡權重是判斷一個係統好壞的關健 -lionhill- ♂ (5638 bytes) () 09/06/2025 postreply 16:11:38

• 多謝解釋，我也經常用到OBV這些。但這些指標還不能揭示整體，而纏論可以 -cnrhm2017- ♂ (306 bytes) () 09/06/2025 postreply 18:01:54