不是calendar spread

看得出來，你是不看基本麵的。

 

我是基於基本麵的catalytic event做的交易，會對事件做出一個時間和影響的樹狀概率分析，然後在時間上布置賣put，簡單說就是如果未來可能有不利的事件，就會加重近期和遠期的量，而圍繞著這個事件做個正態分布的調整。這是我說的time spread。term structure和IV smile是其它需要調整的小因素。