ivp太高的時候，例如95+百分位，通常意味著可能有我們不知道的大事件，對賣方不利

來源: opst 於 2025-12-31 19:45:08 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (779 bytes)
回答: 第4能否展開說說？ 由 楚懷沙 於 2025-12-31 17:41:13

由於我通常有short positions，所以這種時候不太敢碰。

相反，ivp太低時，permium也低，不太值得做。

你說的time spread，是指calendar spread嗎（即賣近買遠）？ 這個策略在iv term structure合適時的確是有edge的， 我記得有一期Volatility Vibes的視頻講這個，https://www.youtube.com/watch?v=6ao3uXE5KhU?   。 明年我也準備多試試這個策略。

 

所有跟帖： 

• 不是calendar spread -楚懷沙- ♀ 給 楚懷沙 發送悄悄話 (463 bytes) () 12/31/2025 postreply 21:38:07

• 謝謝，你提醒了我一個潛在的thesis template， -楚懷沙- ♀ 給 楚懷沙 發送悄悄話 (218 bytes) () 01/01/2026 postreply 13:22:43

• 上次在你NFLX帖子下回複用的是Fidelity的圖。不過我平時一般看barchart的數據 -opst- ♂ 給 opst 發送悄悄話 opst 的博客首頁 (881798 bytes) () 01/01/2026 postreply 16:54:05

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