周末閑聊, day trading

這周末比較忙，主要是幫朋友的網上培訓. 以前在線下，我們隻是幫忙布置下會場，搬搬桌椅. 現在線上了, 我們變成了IT人士了.  網上會議用戶有各種各樣的問題，比如說有一個用戶他發給我們發信息說他聽不到培訓的聲音，我們讓他試了各種各樣的setting，都沒有效果. 最後問他以前的meeting中音量有沒有問題？他說以前沒有問題. 那我們問今天有什麽變化嗎？他說他他連接了一個新的顯示器. 我問他是不是HDMI連接？原來meeting音量輸出變成了這個新的HDMI設備，而不是他的耳機.

 

言歸正傳，大千中很多同學對對day trading好像比較感興趣，那麽就來說說，在day trading中應該注意的問題.

 

1. Day trading不是價值投資，它是絕對的技術分析驅動的交易方式. 這與巴菲特的FA是截然不同的. 巴老在3月賣出航空股,按FA是沒錯的, 如果再加上TA, 深跌必有反彈, 他也許不會割肉割在地板上(so far), 不過這也告送我們, 世界上本無絕對的股神, 隻是看誰作對的次數多和收益大.

談到技術分析，我認為主要有三種，第一種是按momentum oscillators，第二種是趨勢，第三種是pattern.

由於技術指標有鈍化和背離的原因，所以我在day trading中基本上不按指標交易. 指標隻作為一個輔助的參考，我基本上是把趨勢和pattern兩個結合起來來判斷市場的走勢.

Pattern主要是W底，M頭，頭肩頂，頭肩底和破底翻. 趨勢主要是以均線為主，趨勢轉折時入場, 但在趨勢剛剛發生變化時, 其實還是在做逆勢交易. 如何解決這個問題呢? 我一般是在更大尺度的圖形上，找到同樣的趨勢. 比如拿五分鍾線做交易，然後在30分鍾的圖上找趨勢，如果在30分鍾圖上它總體趨勢向上的，隻是在短時間內有一個回調，那回調結束以後，必然會在五分鍾線上出現趨勢的轉折.這時候做這樣的趨勢轉折，一般贏的幾率比較大.

 

無論是趨勢分析，還有pattern分析，都有失敗的時候.

下麵以圖為例. 漂亮的W底, 均線拐頭, RSI背離, 應該在這裏做多吧?

 

 

 

 

 

 

看看它怎末走的.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 讓我們探討一個非常重要的問題，特別是在對day trading，就是要止損，並且是合理的止損, 或者是說合理的設置止損位.

因為任何pattern都有失敗的時候，那止損是在day trading中必不可少的一個環節，實際上也是最最重要的一個環節. 止損也是我們保證持續盈利的關鍵.

那如何設置止損位呢？這是考驗我們技術分析的時候，下麵我們以一個W底的例子來看看如何來正確設置止損位.

下麵這條紅線是一般教科書裏建議的止損位

 

 

 

 

我一般會留些餘量, 而按照頭肩底的方法設置止損位. 見下圖

 

 

 

當然每個人都有自己的設置止損的方法. 沒有好壞之分, 自己feel comfortable, that's ok.

有的同學說光止損了，還怎麽盈利？其實這就要做到小虧和大贏. 大贏並不是一次交易，盈利很多，其實也是指盈利次數要比止損的次數多，所以這就牽扯到下麵要講的一個問題，怎樣才能保證盈利的勝率要高於止損的幾率.

 

3. day trading要求穩準狠. 第一個是穩, 所以我從不做左側交易, 在右側確認後再入場. 這是巴菲特曾經說過，成功的秘訣有三條 第一，盡量規避風險，保住本金；第二，盡量規避風險，保住本金；第三，堅決牢記第一和第二條。

day trading中寧可放棄盈利, 也要盡量規避風險. 特別是在各種指標，不能相互印證的時候，這時候往往是市場震蕩，或者是市場將要變盤的時候. 這時候要特別小心，如果你想入場的話，這時候一定不要貪婪，有盈利就take profit，保住盈利，等待市場下一步新的走向. 因為在震蕩中或者變盤中，你很容易被市場止損出來.  這也是為什麽我看到各種市場寬度的指標不能相互印證的時候，也往往post一個message來提醒大家，這時候往往就是市場將要變盤的時候. 當然，如果市場的各種指標都能得到相互的印證，這時候可以讓利潤奔跑. 

以上是自己小小的體會，大家見笑.

 

 最後談一下看起來與交易不相關，但確是比較重要的兩點，一個是生理上的健康，一個是心理上的健康.我覺得大千中，丙哥就是一個很好的例子，每天堅持鍛煉，而且是個模範丈夫, 做的一手好菜; 他在大千中，從來沒懟過任何人.

我們在交易中，說實話，已經被市場打得遍體鱗傷，才學會了尊重市場，順應市場. 在市場中，實際上是一個不斷認錯，不斷止損，在順應市場中持續盈利的過程. 所以交易本身實際上是要承受比較大的心裏壓力. 在這種情況下，應該尊重市場，尊重別人，善待自己，善待別人，讓你周圍的親戚朋友, 哪怕隻是一麵相交的朋友，成為你緩解壓力的源泉，而不是你發泄壓力的地方. 我相信這個世界是有正能量的，隻有你的正能量，在這個世界中發揮出來，這個世界才能反饋給你正能量. 所以希望我和大家一樣，有一顆積極向上的心，善待你周遭所有的人，這樣我們才能得到別人的尊重. 也能做到敬畏市場，順應市場，持續盈利.

希望與大家共勉.