ES DT - SP500的統計分析

看到不少人對統計分析的異議，我很理解。我發帖子的初衷是告訴大家，不要隨意交易，要有自己的想法，並以模型固定下來，這樣就可以避免盲目性。我並沒有對任何股票的買賣提出建議，隻是希望用具體的例子強調定量的重要性。我一直強調，各位要根據自己的特長，發展自己的方法和模型。對我的方法質疑我很歡迎，同時希望大家提出更加具體客觀的替代方法，而不是僅僅地否定我的想法。

今天，我們來聊一聊SP500的日統計數據，這類數據對於ES的日交有著很好的參考作用。我們利用1950年以來的SP500的當天數據，包括開盤價格，最高價格，最低價格，收盤價格等，總共16572個數據點。為了說明簡單，我們僅僅集中於每天最高值相對於開盤價格的分布，如下表。

high/open	Count	Percentage
0.10%	11470	69.21%
0.20%	10653	64.28%
0.30%	9686	58.44%
0.40%	8686	52.41%
0.50%	7676	46.32%
0.60%	6677	40.29%
0.70%	5732	34.59%
0.80%	4865	29.35%
0.90%	4073	24.58%
1.00%	3358	20.26%
1.20%	2332	14.07%
1.40%	1632	9.85%
1.60%	1161	7.01%
1.80%	825	4.98%
2.00%	589	3.55%
2.50%	273	1.65%
3.00%	149	0.90%
4.00%	51	0.31%
5.00%	19	0.11%
6.00%	8	0.05%
7.00%	6	0.04%
8.00%	5	0.03%
9.00%	4	0.02%
10.00%	2	0.01%
11.00%	0	0.00%

從上表可以看出，漲幅的中位數大概在0.42%左右。也就是說，每天SP500相對於開盤價格漲幅超過0.42%的時候，有一半的可能就會回調。同樣，如果漲幅高達1%，有80%的可能回調；漲幅超過2%，有96%以上可能回調。如果再加上其他的數據，比如1分鍾價格圖，TA參數等，通過簡單的建模，回歸檢驗，然後就可以比較好地確定倉位和入點。

同理，還可以分析出最低點的分布，收盤價和開盤價的分布等，得出更加複雜的體係。

我貼出這些分析，目的還是一個，就是希望各位能夠有比較客觀，定量化的體係，這樣就可以避免蒙和賭。祝各位都賺錢。

[春樹秋林]

回複 '行到水窮處，坐看雲起時' 的評論 : 你條件概率還學得挺好的。但記住即使有70%的概率漲到1.2%，還有30%的概率在後麵要往下跌，不隻要跌到1%到1.2%之間哦，甚至要跌破開盤價（注意時間的單向性）。所以你還是賺不了錢，不如像樓主建議的趁早了結。

[行到水窮處，坐看雲起時]

謝謝你的分享。不過關於你對概率估算的那一部分，我有些不同意見。根據你的數據,如果漲幅高達1%，有70%的可能會漲到1.2%，30%的可能當天最高價在1.0%到1.2%之間。如果你有興趣探討，可以加我的微信號（tianquanzhengdao).我詳細解釋。因為寫大段文字，又慢又不擅長。