看到不少人對統計分析的異議，我很理解。我發帖子的初衷是告訴大家，不要隨意交易，要有自己的想法，並以模型固定下來，這樣就可以避免盲目性。我並沒有對任何股票的買賣提出建議，隻是希望用具體的例子強調定量的重要性。我一直強調，各位要根據自己的特長，發展自己的方法和模型。對我的方法質疑我很歡迎，同時希望大家提出更加具體客觀的替代方法，而不是僅僅地否定我的想法。

今天，我們來聊一聊SP500的日統計數據，這類數據對於ES的日交有著很好的參考作用。我們利用1950年以來的SP500的當天數據，包括開盤價格，最高價格，最低價格，收盤價格等，總共16572個數據點。為了說明簡單，我們僅僅集中於每天最高值相對於開盤價格的分布，如下表。

從上表可以看出，漲幅的中位數大概在0.42%左右。也就是說，每天SP500相對於開盤價格漲幅超過0.42%的時候，有一半的可能就會回調。同樣，如果漲幅高達1%，有80%的可能回調；漲幅超過2%，有96%以上可能回調。如果再加上其他的數據，比如1分鍾價格圖，TA參數等，通過簡單的建模，回歸檢驗，然後就可以比較好地確定倉位和入點。

同理，還可以分析出最低點的分布，收盤價和開盤價的分布等，得出更加複雜的體係。

我貼出這些分析，目的還是一個，就是希望各位能夠有比較客觀，定量化的體係，這樣就可以避免蒙和賭。祝各位都賺錢。