對空天闊海的交易策略的思考20211219

1  多空都做，沒有值得再深入的地方。

2  隻做右側交易，也就是順勢交易，不預測價格走勢，所以針對的不是價格，而是價格行為，也就是市場波動時，交易者的反應（情緒）。

不預測價格走勢，當然是因為沒那本事，如果能預測，為什麽不預測呢？但是既然知道不能預測，為什麽還要去預測呢？

我有沒有本事去預測呢？我當然是知道答案的。

能預測股價能掙錢嗎？能；不能預測股價能掙錢嗎？能。

在這個交易策略中，隻有一個招數，一個交易標的類型（市場指數類），最低級別的交易期望值（相對於投入的資金量）。

愛因斯坦：Make things as simple as possible, but not simpler.

能不能進一步簡化交易策略？一個招數，一個標的類型，一根頭發絲的期望值，看起來已經不可能再簡化了。

股價下跌10%會不會觸發交易？不會。20%？不會。40%？不會，因為交易係統針對的是價格行為，不是價格。通常價格波動會觸發價格行為，然後價格行為會觸發交易，但是交易觸發是基於價格行為（市場交易者的行為，情緒。），而不是價格本身是基本原則，交易的真實目標是交易者的市場情緒變化，價格隻是一個有效的中間媒介。

投機像山嶽一樣古老。股市上今天發生的事，過去曾經發生過，將來也會再次發生。- 傑西 利弗莫爾

利弗莫爾認為市場交易者的情緒變化基本規律是永遠不會發生改變的。

在風險管理中，價格因素依然會被單獨考慮的，因為風險管理比交易機會擁有更高級別的優先權。

3  直接止損是日內交易常識，不必再深入談論。DCA比較複雜。

在博弈中，DCA是勝多負少，贏少輸大的模式。在實戰中，可能因為壓力相對較小，從而更能確保交易策略的完成度。在空鍋的DCA實戰中出現了11個NQ，看起來比較大量級的交易時刻，但是我個人認為他的任何一個交易都是基於低風險的，相對於他的資金規模，勝率和風險控製策略而言，也就是他不會去主動選擇做任何高風險的事。

在11個NQ的交易過程中，即使他沒有加第三單的6個NQ，之後的市場波動也出現了前二單的獲利機會。

直接止損1個NQ或者6個NQ，在交易策略的基本邏輯上沒有任何區別。我的理解是在某一個程度，他會直接止損6個NQ的單子。根據我對NQ的觀察，這樣的第三單非常難達到大於1%的虧損。

4  價格的高低不是交易的理由和原因，在任何觸發交易的價格行為時刻進行交易，因為那是係統認為正確的交易機會。

5   一分鍾級別的策略是用來解決一分鍾級別的問題。

6   一招鮮，吃遍天。