一個已形成自有交易係統投資者的感悟（ZT）

自從我摸索出一套交易係統以後，我再也不敢看任何交易方麵的書了。為什麽？這是我的經驗。每當我閱讀別的書的時候，總是會讓作者的一些新穎的觀點幹擾，每當我在我自己的交易方法中試圖嚐試這些新穎的想法時，總是 -- 虧損！後來我發現，我閱讀的很多東西都是和我的方法想矛盾的，即使不矛盾，也總是此一時彼一時，最後我索性隻讀一本書--自己的日記。

我也曾經提醒過大家，不用看那麽多的書，推薦的書也隻是幾本。道理就是該作者說的。很多人以為“博采眾家之長”，就可以完美自己的方法。過於理想化了。有的人在建立自己的交易係統時，也是這種思路，把很多不相關的技術指標放進去，以為多種指標共振就一定會盈利。

讀書隻適合探索階段的人來讀。我後來發現，當你完全熟悉了自己的方法後，胡亂讀書總是使自己發昏，違背了自己原本的操作紀律。這一行業並不是靠讀書來學的，讀書隻能讓你搞清楚方向，具體的路還得你自己去走。

前一段時間，有人說，想利文斯頓這些大作手的年代，他們讀什麽書，答案是他們沒有書，市場就是書。讀書學不來很多東西，最關鍵的東西都是讀書無法學到的。紀律和堅持原則---這是意誌力方麵的東西。

我說讀書學不到的東西是什麽：紀律和堅持的意誌。這才是真正的“真知灼見”！！！我個人認為，這句話是整篇博文的睛！

交易穩定獲利並沒有一些人想象的那麽簡單，但也沒有一些人想得那麽複雜，想得更複雜的人往往離真理更遠一些，想得簡單的那些人大部分都是初學者，對市場毫無所知。能積累了豐富的經驗，從而把交易看得簡單的人，就是走向了真理的大道。（看山還是山。）

著名的交易員，方法往往驚人的簡單，比如艾德科斯塔主打的招牌菜是5和20移動平均線雙線交叉係統，丹尼斯的主要東西海龜法則也是價格創出20日新高買進，價格創出20日新低賣出，還有一些資金頭寸管理方法。曾經一位著名的交易員說，真正有效的交易方法和係統可以讓一個14歲的正常智力的男孩理解。

我拿5-20移動平均線係統來說，在市場有趨勢的時候，該係統完全可以把握到趨勢的75%以上的大段。唯一的問題就是在市場沒有趨勢時的假信號你如何來處理，止損！隻能用止損來處理。而且在資金頭寸管理上堅持一個原則：在賺錢交易上的倉位要多於賠錢交易上的倉位。在市場趨勢證明有利時，積極加碼，在沒有趨勢時迅速認賠。如果你把注意力完全集中在這上麵，把什麽底部頂部消息基本麵新聞全都扔在一邊，就走上了正確道路。

“股市真規則”是我推薦的三本股市方麵的書之一，（另兩本是歐奈爾的著作和達瓦斯的“我如何在股市裏賺了200萬”）。股市真規則裏有一句話：？？？？？我覺得人人都應該把它寫在牌匾上掛在屋子裏，每天睡覺前默念。

沒有人可以做萬能交易者，但是很多低劣的交易選手，卻這麽想。每個超級交易者都有自己擅長的地方，而且從來不貿然到別的領域去。巴菲特有巴菲特的原則，即使納斯達克漲了多少，他也不去。索羅斯有索羅斯的原則，對長期持有一兩隻股票，他似乎很不感興趣。丹尼斯、克羅、科斯塔等人隻研究價格模式，用趨勢交易係統捕捉價格的長期趨勢，對基本麵經濟形勢好象很不重視。威廉則把注意力完全放在了短期的價格強勢上，根本不管長期趨勢，隻操作短線的股指期貨，一年達到了上百倍前無古人後無來者的收益率。歐奈爾隻關心近兩年表現最強的行業成長股，從這類股票上發了大財。

每個超級玩家都有自己擅長的領域和自己一套原則係統，根本上的原則隻是讓利潤奔跑，截斷虧損，把握低風險高收益的機會。如果我們感到自己始終無法進入到贏家的行列，我們應該考慮是否專注於一兩件事？並把這一兩件事做得最好。

學會整理交易記錄！

我們的失敗，如果正確地加以利用，將會成為寶貴的財富，它其實是我們進階的基石。

保存一份詳細的市場記錄，務必重視這個簡單卻有效的方法。首先，我們拿出所有的交易單，哪怕它慘不忍睹。然後記下每一筆損失的交易的所有的細節——交易日期、幣種代碼、開倉價格、平倉價格、交易理由、注意事項等等。研究和分析每一個失敗的決定，找出許多次重複的同樣的錯誤。然後開始把這些錯誤歸在不同的類別，如“進場太早”、“精神過度緊張”、“持有太久”、“倉位過大”等等。完成這個工作之後，我們會知道自己錯誤的原因，以及補救的方法——我們會明白什麽才是正確的交易方式。

然後找出數量最多的一類錯誤，開始清洗錯誤。我們對這一類錯誤實行嚴密的監控和消滅，直至這類錯誤完全消失，然後我們再開始消滅第二個經常犯的錯誤。依次類推。當我們把這些危害我們交易的錯誤，一個個消除的時候，獲利會自然而然到來。想想給電腦Windows係統打補丁和裝殺毒軟件的情形，道理是一樣的。

通過這樣一個跟蹤我們的錯誤的全過程，我們會明白哪些事情是不應當做的。隨著我們不斷地否定我們的錯誤，我們對交易會精通。不要忽視這個簡單的記交易日記的舉措，有了它，我們對待交易的針對性會大大加強，從而事半功倍地解決問題。這是講究效率的交易年代。

工欲善其事，必先利其器。林肯也說過，“我如果要花八小時砍倒一棵樹，那麽我就會花六小時把自己的斧子磨的鋒利。”在外匯交易上，這一格言可以理解為：研究和學習十分重要。為了交易所做的準備所花費的時間要超過下單和看盤所花的時間。

永不持有任何虧損的倉位，永遠在賺錢的倉位上加碼，這在一定意義上說，是交易的全部真諦。