假日前效應的統計結果

 假日前效應的統計結果

 

大千。股弟

 

每到假日將到，一個永遠的話題就是股市在假日的前一個交易日是升呢，還是降呢。傳言滿天飛，今天有人說是升的多， 明天有人說是降的多。

 

按說這並不是一個困難的問題，數一數股市在過去這些年的假日之前到底是升得多還是降得多不就行了嗎？ 

 

遺憾的是，像股弟這麽認死理得並不多。大多數人腦袋瓜靈活，寧願憑借消息來源的威望，說話語氣，以及附和的人數多寡來判斷。

 

今天我打開數據庫，寫了一個簡單的程序，得出一個統計結果，算是給這個問題蓋棺定論。

 

從2003年1月3日開始，到2009年4月20日為止，一共有56個假日。在假日前的交易日裏，SPX收盤價比前一天增加的有36個，占64%，較少的有20個，占36%。

 

如果隻考慮12月份的假日的話，10個假日中，6個升，4個降。百分比基本與總體相當，並無特殊之處。

 

有朋友可能會問，為什麽不把前幾十年的數據都弄出來統計呢？實際上時代在變化，股市的行為也在隨著時間而變化。現在的股市更有可能於最近幾年的行為有關聯，而不是與早期的行為有關聯。因此這些數據足以反映問題了。