正文
炒股成功率有多少-真正書生的算法
看了置頂的Morning3evening4的《炒股成功率有多少-書呆子的算法》一文，沒見到什麽和“書”有關的算法。其實就是一個假定“預測成功率是70%”，然後就按M=50000*[1+0.04]^12來計算了。算不上“書”呆子。把“書”拿掉的話，我就不反對哈。
當然首先讚揚一下Morning3evening4的開創性工作。接著，我就要真的書呆子一下了。首先申明，本文完全是參照Morning3evening4老師的範文而我自己做的習作，不是抬杠。
正如眾多網友指出的那樣，問題最關鍵是預測成功率是70%，為什麽不是50%呢？Morning3evening4的回答是“連70%都達不到，還炒股票嗎？”
按照交易的精髓，任何交易都是為自己有利益而為，所以，任何的股票價格能夠成交，說明看漲和看跌的力量是一樣的。
基於這個道理，在無窮短的那個成交時刻，平均而言，50%是合理的。
書呆子的作用，不是在於給個70%的假定，更不是假定後，乘幾下那個工作，小學一年級都會啊。 Morning3evening4理論難的地方，是要有70%正確。這個隻有上帝會。當然，我知道，很多人比上帝還聰明的。
書呆子的作用，在於計算從成交後，股票的走勢，這裏特別重要的是不僅僅計算上升下跌的幾率，更重要的是計算Volatility。
那些偽科學，象K曲線，Bollinger Bands等等所謂的“技術分析”的東西，沒什麽真正技術含量。我就不談了。
讓我們回到科學的基本概念，比如一個人，向一個方麵走N步，哪她能走多遠？顯然是N步遠。
如果一個醉漢，走N步，哪他能走多遠？答案是N的平方根步遠。
懂了這個，就可以書呆子炒股了！哈哈
所以，一個股票的期望值理論上，由兩部分，一個是漂移值，另一個的震動值，我們叫它布朗運動，每天的周而複始，構成Markov鏈。
嚴格的解，可以解伊藤方程，也可數值解, 具體計算可以用Monte Carlo模擬，進行幾百萬次的隨機trials，我們可以得到這樣的結論：
比如10元的股票，10天後，股票價格如下：
< $9: 0%
$9-$9.10: 1.5%
$9.10-$9.20: 3.5%
$9.20-$9.30: 5%
......
$11.4-$11.5: 1.4%
>$11.5: 3.3%
特別要注意的是，發財的機會不光是在於測量股票的期望值，而更是Volatility。即使如果你的計算結果是股票價格不變，但是算出它的Volatility 是60%，你照樣可以大玩一把了。
另外，計算不止可用Monte Carlo模擬，也可以用有限元和有限積分的方法。還有，現在很熱門的評級，不管是Moody\'s, S&P，還是Fitch，都是用這樣的方法來計算出各個公司，債卷，甚至國家，政府的信用ratings, outlook和watchlist status的。
唉，我費了老鼻子勁，算來算去，還沒有達到Morning3evening4第一步假設的境界，我要是每個決定能確保70%正確率的話，我還算什麽呀？我才是真正的書呆子！
看了置頂的Morning3evening4的《炒股成功率有多少-書呆子的算法》一文，沒見到什麽和“書”有關的算法。其實就是一個假定“預測成功率是70%”，然後就按M=50000*[1+0.04]^12來計算了。算不上“書”呆子。把“書”拿掉的話，我就不反對哈。
當然首先讚揚一下Morning3evening4的開創性工作。接著，我就要真的書呆子一下了。首先申明，本文完全是參照Morning3evening4老師的範文而我自己做的習作，不是抬杠。
正如眾多網友指出的那樣，問題最關鍵是預測成功率是70%，為什麽不是50%呢？Morning3evening4的回答是“連70%都達不到，還炒股票嗎？”
按照交易的精髓，任何交易都是為自己有利益而為，所以，任何的股票價格能夠成交，說明看漲和看跌的力量是一樣的。
基於這個道理，在無窮短的那個成交時刻，平均而言，50%是合理的。
書呆子的作用，不是在於給個70%的假定，更不是假定後，乘幾下那個工作，小學一年級都會啊。 Morning3evening4理論難的地方，是要有70%正確。這個隻有上帝會。當然，我知道，很多人比上帝還聰明的。
書呆子的作用，在於計算從成交後，股票的走勢，這裏特別重要的是不僅僅計算上升下跌的幾率，更重要的是計算Volatility。
那些偽科學，象K曲線，Bollinger Bands等等所謂的“技術分析”的東西，沒什麽真正技術含量。我就不談了。
讓我們回到科學的基本概念，比如一個人，向一個方麵走N步，哪她能走多遠？顯然是N步遠。
如果一個醉漢，走N步，哪他能走多遠？答案是N的平方根步遠。
懂了這個，就可以書呆子炒股了！哈哈
所以，一個股票的期望值理論上，由兩部分，一個是漂移值，另一個的震動值，我們叫它布朗運動，每天的周而複始，構成Markov鏈。
嚴格的解，可以解伊藤方程，也可數值解, 具體計算可以用Monte Carlo模擬，進行幾百萬次的隨機trials，我們可以得到這樣的結論：
比如10元的股票，10天後，股票價格如下：
< $9: 0%
$9-$9.10: 1.5%
$9.10-$9.20: 3.5%
$9.20-$9.30: 5%
......
$11.4-$11.5: 1.4%
>$11.5: 3.3%
特別要注意的是，發財的機會不光是在於測量股票的期望值，而更是Volatility。即使如果你的計算結果是股票價格不變，但是算出它的Volatility 是60%，你照樣可以大玩一把了。
另外，計算不止可用Monte Carlo模擬，也可以用有限元和有限積分的方法。還有，現在很熱門的評級，不管是Moody\'s, S&P，還是Fitch，都是用這樣的方法來計算出各個公司，債卷，甚至國家，政府的信用ratings, outlook和watchlist status的。
唉，我費了老鼻子勁，算來算去，還沒有達到Morning3evening4第一步假設的境界，我要是每個決定能確保70%正確率的話，我還算什麽呀？我才是真正的書呆子！
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