再講個做期權賺大錢的

倆好哥們琢磨出來，將有重大事件將要發生的股票（比如事關公司的法庭案子要下判決之前），根據公認的期權定價公式給出的 far out of the money options 價錢總是太低，於是分散買了大量的、很低價的期權，結果這倆哥們靠這個賺了幾千萬，成立了專做期權的對衝基金，不過現在期權莊家已經把這個漏洞給堵死了

用期權賭價錢漲跌是比較原始的做法，比較專業的是用電腦算期權 implied volatility 的升降，華爾街如今玩的實際上是高科技