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深圳證券交易所交易規則

　　第一章總則

　　1.1為規範證券市場交易行為，維護證券市場秩序，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章以及《深圳證券交易所章程》，製定本規則。

　　1.2深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）上市證券及其衍生品種（以下統稱“證券”）的交易，適用本規則。

　　本規則未作規定的，適用本所其他有關規定。

　　1.3證券交易遵循公開、公平、公正的原則。

　　1.4投資者交易行為應當遵守法律、行政法規、部門規章以及本所有關業務規則，遵循自願、有償、誠實信用原則。

　　1.5證券交易采用無紙化的集中交易或經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）批準的其他方式。

　　第二章交易市場

　　第一節交易場所

　　2.1.1本所為證券交易提供交易場所及設施。交易場所及設施由交易主機、交易大廳、交易席位、報盤係統及相關的通信係統等組成。

　　2.1.2經本所同意，會員可以通過其派駐交易大廳的交易員進行申報。

　　除經本所特許外，進入交易大廳的，僅限於下列人員：

　　（一）登記在冊交易員；

　　（二）場內監管人員。

　　2.1.3本所對會員實施交易權限管理，具體辦法另行規定，報證監會批準後生效。

　　第二節交易品種

　　2.2.1下列證券可以在本所市場掛牌交易：

　　（一）股票；

　　（二）基金；

　　（三）債券；

　　（四）債券回購；

　　（五）權證；

　　（六）經證監會批準的其他交易品種。

　　第三節交易時間

　　2.3.1本所交易日為每周一至周五。

　　國家法定假日和本所公告的休市日，本所市場休市。

　　2.3.2證券采用競價交易方式的，每個交易日的9：15至9：25為開盤集合競價時間，9：30至11：30、13：00至14：57為連續競價時間，14：57至15：00為收盤集合競價時間。

　　經證監會批準，本所可以調整交易時間。

　　2.3.3交易時間內因故停市，交易時間不作順延。

　　第三章證券買賣

　　第一節一般規定

　　3.1.1會員接受投資者的買賣委托後，應當按照委托的內容向本所申報，並承擔相應的交易、交收責任。

　　會員接受投資者買賣委托達成交易的，投資者應當向會員交付其委托會員賣出的證券或其委托會員買入證券的款項，會員應當向投資者交付賣出證券所得款項或買入的證券。

　　3.1.2會員其擁有的參與者交易業務單元和相關的報送渠道向本所交易主機發送買賣申報指令，並按本規則達成交易，交易結果及其他交易記錄由本所發送至會員。

　　3.1.3會員應當按有關規定妥善保管委托和申報記錄。

　　3.1.4投資者買入的證券，在交收前不得賣出，但實行回轉交易的除外。

　　證券的回轉交易是指投資者買入的證券，經確認成交後，在交收前全部或部分賣出。

　　3.1.5債券、債券回購實行當日回轉交易，股實行次交易日起回轉交易。

　　3.1.6本所可以根據市場需要，實行主交易商製度，具體辦法由本所另行規定，報證監會批準後生效。

　　第二節委托

　　3.2.1投資者買賣證券，應當開立證券賬戶和資金賬戶，並與會員簽訂證券交易委托協議。協議生效後，投資者為該會員經紀業務的客戶。

　　投資者開立證券賬戶，按本所指定登記結算機構的規定辦理。

　　3.2.2客戶可以通過書麵或電話、自助終端、互聯網等自助委托方式委托會員買賣證券。

　　電話、自助終端、互聯網等自助委托應當按相關規定操作。

　　3.2.3客戶通過自助委托方式參與證券買賣的，會員應當與其簽訂自助委托協議。

　　3.2.4除本所另有規定外，客戶的委托指令應當包括下列內容：

　　（一）證券賬戶號碼；

　　（二）證券代碼；

　　（三）買賣方向；

　　（四）委托數量；

　　（五）委托價格；

　　（六）本所及會員要求的其他內容。

　　3.2.5客戶可以采用限價委托或市價委托的方式委托會員買賣證券。

　　限價委托是指客戶委托會員按其限定的價格買賣證券，會員必須按限定的價格或低於限定的價格申報買入證券；按限定的價格或高於限定的價格申報賣出證券。

　　市價委托是指客戶委托會員按市場價格買賣證券。

　　3.2.6客戶可以撤銷委托的未成交部分。

　　3.2.7被撤銷和失效的委托，會員應當在確認後及時向客戶返還相應的資金或證券。

　　3.2.8會員向客戶買賣證券提供融資融券服務的，應當按照有關規定辦理。

　　第三節申報

　　3.3.1本所接受會員競價交易申報的時間為每個交易日9：15至11：30、13：00至15：00.

　　每個交易日9：20至9：25、14：57至15：00，本所交易主機不接受參與競價交易的撤銷申報，在其他接受申報的時間內，未成交申報可以撤銷。撤銷申報經本所交易主機確認方為有效。

　　每個交易日9：25至9：30，交易主機隻接受申報，但不對買賣申報或撤銷申報作處理。

　　本所可以調整接受會員申報的時間。

　　3.3.2會員應當按照接受客戶委托的時間先後順序及時向本所申報。

　　3.3.3本所接受會員的限價申報和市價申報。

　　3.3.4本所可以根據市場需要，接受下列類型的市價申報：

　　（一）對手方最優價格申報；

　　（二）本方最優價格申報；

　　（三）最優五檔即時成交剩餘撤銷申報；

　　（四）即時成交剩餘撤銷申報；

　　（五）全額成交或撤銷申報；

　　（六）本所規定的其他類型。

　　對手方最優價格申報，以申報進入交易主機時集中申報簿中對手方隊列的最優價格為其申報價格。

　　本方最優價格申報，以申報進入交易主機時集中申報簿中本方隊列的最優價格為其申報價格。

　　最優五檔即時成交剩餘撤銷申報，以對手方價格為成交價格，與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方最優五個價位的申報隊列依次成交，未成交部分自動撤銷。

　　即時成交並撤銷申報，以對手方價格為成交價格，與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方所有申報隊列依次成交，未成交部分自動撤銷。

　　全額成交或撤銷申報，以對手方價格為成交價格，如與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方所有申報隊列依次成交能夠使其完全成交的，則依次成交，否則申報全部自動撤銷。

　　3.3.5市價申報隻適用於有價格漲跌幅限製證券連續競價期間的交易。其他交易時間，交易主機不接受市價申報。

　　3.3.6本方最優價格申報進入交易主機時，集中申報簿中本方無申報的，申報自動撤銷。

　　其他市價申報類型進入交易主機時，集中申報簿中對手方無申報的，申報自動撤銷。

　　3.3.7限價申報指令應當包括證券賬號、證券代碼、席位代碼、買賣方向、數量、價格等內容。

　　市價申報指令應當包括申報類型、證券賬號、證券代碼、席位代碼、買賣方向、數量等內容。

　　申報指令應當按本所規定的格式傳送。

　　3.3.8通過競價交易買入股票或基金的，申報數量應當為100股（份）或其整數倍。

　　賣出股票或基金時，餘額不足100股（份）部分，應當一次性申報賣出。

　　3.3.9通過競價交易買入債券以10張或其整數倍進行申報。買入、賣出債券質押式回購以10張或其整數倍進行申報。

　　賣出債券時，餘額不足10張部分，應當一次性申報賣出。

　　債券以人民幣100元麵額為1張。債券質押式回購以100元標準券為1張。

　　3.3.10股票（基金）競價交易單筆申報最大數量應當不超過100萬股（份），債券和債券質押式回購競價交易單筆申報最大數量應當不超過10萬張。

　　3.3.11不同證券的交易采用不同的計價單位。股票為“每股價格”，基金為“每份基金價格”，債券為“每百元麵值的價格”，債券質押式回購為“每百元資金到期年收益”。

　　3.3.12A股、債券、債券質押式回購交易的申報價格最小變動單位為0.01元人民幣；基金交易為0.001元人民幣；股交易為0.01港元。

　　3.3.13本所可以根據市場需要，調整證券單筆買賣申報數量和申報價格的最小變動單位。

　　3.3.14本所對股票、基金交易實行價格漲跌幅限製，漲跌幅比例為10%，其中和股票價格漲跌幅比例為5%。

　　漲跌幅價格的計算公式為：漲跌幅價格=前收盤價×（1±漲跌幅比例）。

　　計算結果按照四舍五入原則取至價格最小變動單位。

　　屬於下列情形之一的，股票上市首日不實行價格漲跌幅限製：

　　（一）首次公開發行股票上市的；

　　（二）增發股票上市的；

　　（三）暫停上市後恢複上市的；

　　（四）本所或證監會認定的其他情形。

　　經證監會批準，本所可以調整證券的漲跌幅比例。

　　3.3.15買賣有價格漲跌幅限製的證券，在價格漲跌幅限製以內的申報為有效申報。超過漲跌幅限製的申報為無效申報。

　　買賣有價格漲跌幅限製的中小企業板股票，連續競價期間超過有效競價範圍的有效申報不能即時參加競價，暫存於交易主機；當成交價格波動使其進入有效競價範圍時，交易主機自動取出申報，參加競價。

　　3.3.16買賣無價格漲跌幅限製的證券，超過有效競價範圍的申報不能即時參加競價，暫存於交易主機；當成交價格波動使其進入有效競價範圍時，交易主機自動取出申報，參加競價。

　　3.3.17申報當日有效。每筆競價交易的申報不能一次全部成交時，未成交部分繼續參加當日競價，但第3.3.4條第（三）、（四）、（五）項市價申報類型除外。

　　第四節競價

　　3.4.1證券競價交易采用集合競價和連續競價兩種方式。

　　集合競價是指對一段時間內接受的買賣申報一次性集中撮合的競價方式。

　　連續競價是指對買賣申報逐筆連續撮合的競價方式。

　　3.4.2開盤集合競價期間未成交的買賣申報，自動進入連續競價。

　　連續競價期間未成交的買賣申報，自動進入收盤集合競價。

　　3.4.3有漲跌幅限製證券集合競價期間有效競價範圍與漲跌幅限製範圍一致。

　　中小企業板股票連續競價期間有效競價範圍為最近成交價的上下3%。開盤集合競價期間沒有產生成交的，連續競價開始時有效競價範圍調整為前收盤價的上下3%。其他有漲跌幅限製證券連續競價期間有效競價範圍與漲跌幅限製範圍一致。

　　有效競價範圍計算結果按照四舍五入原則取至價格最小變動單位。

　　3.4.4無漲跌幅限製證券的交易按下列方法確定有效競價範圍：

　　（一）股票上市首日開盤集合競價的有效競價範圍為發行價的900%以內，連續競價、收盤集合競價的有效競價範圍為最近成交價的上下10%；

　　（二）債券上市首日開盤集合競價的有效競價範圍為發行價的上下30%，連續競價、收盤集合競價的有效競價範圍為最近成交價的上下10%；非上市首日開盤集合競價的有效競價範圍為前收盤價的上下10%，連續競價、收盤集合競價的有效競價範圍為最近成交價的上下10%；

　　（三）債券質押式回購非上市首日開盤集合競價的有效競價範圍為前收盤價的上下100%，連續競價、收盤集合競價的有效競價範圍為最近成交價的上下100%。

　　3.4.5無價格漲跌幅限製的證券在開盤集合競價期間沒有產生成交的，連續競價開始時，按下列方式調整有效競價範圍：

　　（一）有效競價範圍內的最高買入申報價高於發行價或前收盤價的，以最高買入申報價為基準調整有效競價範圍；

　　（二）有效競價範圍內的最低賣出申報價低於發行價或前收盤價的，以最低賣出申報價為基準調整有效競價範圍。

　　3.4.6本所可以根據市場需要，調整證券的有效競價範圍。

　　第五節成交

　　3.5.1證券競價交易按價格優先、時間優先的原則撮合成交。

　　成交時價格優先的原則為：較高價格買入申報優先於較低價格買入申報，較低價格賣出申報優先於較高價格賣出申報。

　　成交時時間優先的原則為：買賣方向、價格相同的，先申報者優先於後申報者。先後順序按交易主機接受申報的時間確定。

　　3.5.2集合競價時，成交價格的確定原則為：

　　（一）可實現最大成交量的價格；

　　（二）高於該價格的買入申報與低於該價格的賣出申報全部成交；

　　（三）與該價格相同的買方或賣方至少有一方全部成交。

　　兩個以上價格符合上述條件的，取距前收盤價最近的價格為成交價。

　　集合競價的所有交易以同一價格成交。

　　3.5.3連續競價時，成交價格的確定原則為：

　　（一）最高買入申報與最低賣出申報價格相同，以該價格為成交價；

　　（二）買入申報價格高於集中申報簿當時最低賣出申報價格時，以集中申報簿當時的最低賣出申報價格為成交價；

　　（三）賣出申報價格低於集中申報簿當時最高買入申報價格時，以集中申報簿當時的最高買入申報價格為成交價。

　　3.5.4買賣申報經交易主機撮合成交後，交易即告成立。符合本規則各項規定達成的交易於成立時生效，買賣雙方必須承認交易結果，履行清算交收義務。

　　因不可抗力、意外事件、交易係統被非法侵入等原因造成嚴重後果的交易，本所可以采取適當措施或認定無效。

　　對顯失公平的交易，經本所認定，可以采取適當措施。

　　違反本規則，嚴重破壞證券市場正常運行的交易，本所有權宣布取消交易。由此造成的損失由違規交易者承擔。

　　3.5.5依照本規則達成的交易，其成交結果以本所交易主機記錄的成交數據為準。

　　3.5.6會員間的清算交收業務由本所指定的登記結算機構負責辦理。

　　第六節大宗交易

　　3.6.1在本所進行的證券買賣符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：

　　（一）股單筆交易數量不低於50萬股，或者交易金額不低於300萬元人民幣；

　　（二）股單筆交易數量不低於5萬股，或者交易金額不低於30萬元港幣；

　　（三）基金單筆交易數量不低於300萬份，或者交易金額不低於300萬元人民幣；

　　（四）債券單筆交易數量不低於1萬張（以人民幣100元麵額為1張），或者交易金額不低於100萬元人民幣；

　　（五）債券質押式回購單筆交易數量不低於1萬張（以人民幣100元麵額為1張），或者交易金額不低於100萬元人民幣。

　　（六）多隻股合計單向買入或賣出的交易金額不低於500萬元人民幣，且其中單隻股的交易數量不低於20萬股。

　　（七）多隻基金合計單向買入或賣出的交易金額不低於500萬元人民幣，且其中單隻基金的交易數量不低於100萬份。

　　（八）多隻債券合計單向買入或賣出的交易金額不低於500萬元人民幣，且其中單隻債券的交易數量不低於1.5萬張。

　　本所可以根據市場需要，調整大宗交易的最低限額。

　　3.6.2本所接受大宗交易申報的時間為每個交易日9：15至11：30、13：00至15：30.

　　3.6.3大宗交易的申報包括意向申報和成交申報。

　　意向申報指令應包括證券賬號、證券代碼、買賣方向、本方席位代碼等內容。意向申報是否明確交易價格和交易數量由申報方自行決定。

　　成交申報指令應包括證券賬號、證券代碼、買賣方向、交易價格、交易數量、對手方席位代碼等內容。

　　3.6.4有價格漲跌幅限製證券的大宗交易成交價格，由買賣雙方在該證券當日漲跌幅價格限製範圍內確定。

　　無價格漲跌幅限製證券的大宗交易成交價格，由買賣雙方在前收盤價的上下30%或當日已成交的最高、最低價之間自行協商確定。

　　3.6.5買賣雙方達成協議後，向本所交易主機提出成交申報，成交申報的交易價格和數量必須一致。

　　3.6.6每個交易日15：00至15：30，交易主機對買賣雙方的成交申報進行成交確認。

　　成交申報一經本所確認，不得變更或撤銷，買賣雙方必須承認交易結果。

　　3.6.7會員應當保證大宗交易參與者實際擁有與意向申報和成交申報相對應的證券或資金。

　　3.6.8大宗交易不納入本所即時行情和指數的計算，成交量在大宗交易結束後計入當日該證券成交總量。

　　3.6.9每個交易日大宗交易結束後，本所公布大宗交易的證券名稱、成交量、成交價以及買賣雙方所在會員營業部或席位的名稱。

　　第七節債券回購交易

　　3.7.1債券回購交易可以采取質押式回購交易等方式。

　　3.7.2債券質押式回購交易是指，債券持有人在將債券質押並將相應債券以標準券折算比率計算出的標準券數量為融資額度向交易對手方進行質押融資的同時，交易雙方約定在回購期滿後返還資金和解除質押的交易。

　　3.7.3債券回購交易的期限按日曆時間計算。如到期日為非交易日，順延至下一個交易日結算。

　　第四章其他交易事項

　　第一節轉托管

　　4.1.1投資者可以以同一證券賬戶在多個證券營業部買入證券。

　　4.1.2投資者買入的證券可通過原買入證券的席位委托賣出，也可以向原買入證券的席位發出轉托管指令，轉托管完成後，在轉入的席位委托賣出。

　　轉托管的具體規則，由本所指定登記結算機構製定。

　　第二節開盤價與收盤價

　　4.2.1證券的開盤價為當日該證券的第一筆成交價。

　　4.2.2證券的開盤價通過集合競價方式產生，不能產生開盤價的，以連續競價方式產生。

　　4.2.3證券的收盤價通過集合競價的方式產生。收盤集合競價不能產生收盤價的，以當日該證券最後一筆交易前一分鍾所有交易的成交量加權平均價（含最後一筆交易）為收盤價。

　　當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。

　　第三節掛牌、摘牌、停牌與複牌

　　4.3.1本所對上市證券實施掛牌交易。

　　4.3.2證券上市期屆滿或依法不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，予以摘牌。

　　4.3.3股票、封閉式基金交易出現第

　　5.4.3條規定的異常波動的，本所對相關證券實施停牌，直至有披露義務的當事人作出公告的當日10：30複牌；公告日為非交易日的，在公告後首個交易日開市時複牌。

　　4.3.4證券交易出現第6.1條規定的異常交易行為的，本所可以視情況對相關證券實施停牌，發布公告，並根據需要公布相關交易、股份統計信息。有披露義務的當事人應按照本所的要求及時公告。

　　停牌及複牌的時間，由本所決定。

　　4.3.5證券停牌時，本所發布的行情中包括該證券的信息；證券摘牌後，行情信息中無該證券的信息。

　　4.3.6證券開市期間停牌的，停牌前的申報參加當日該證券複牌後的交易；停牌期間，可以繼續申報，也可以撤銷申報；複牌時對已接受的申報實行集合競價，但不揭示集合競價參考價格、匹配量和未匹配量。集合競價產生開盤價後，以連續競價繼續當日交易。

　　4.3.7證券的掛牌、摘牌、停牌與複牌，本所予以公告。

　　4.3.8證券掛牌、摘牌、停牌與複牌的其他規定，按照本所上市規則及其他有關規定執行。

　　第四節除權與除息

　　4.4.1上市證券發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況，本所在權益登記日（股為最後交易日）次一交易日對該證券作除權除息處理，本所另有規定的除外。

　　4.4.2除權（息）參考價的計算公式為：

　　除權（息）參考價=[（前收盤價-現金紅利）+配（新）股價格×流通股份變動比例]÷（1+流通股份變動比例）

　　證券發行人認為有必要調整上述計算公式時，可向本所提出調整申請並說明理由。本所可以根據申請調整除權（息）參考價計算公式，並予以公布。

　　除權（息）日即時行情中顯示的該證券的前收盤價為除權（息）參考價。

　　4.4.3除權（息）日證券買賣，按除權（息）參考價作為計算漲跌幅度的基準，本所另有規定的除外。

　　第五章交易信息

　　第一節一般規定

　　5.1.1本所每個交易日發布證券交易即時行情、證券指數、證券交易公開信息等交易信息。

　　5.1.2本所及時編製反映市場成交情況的各類日報表、周報表、月報表和年報表，並通過本所網站或其他媒體予以公布。

　　5.1.3本所交易信息歸本所所有。未經許可，任何機構和個人不得使用和傳播。

　　經本所許可使用交易信息的機構和個人，未經同意，不得將交易信息提供給其他機構和個人使用或予以傳播。

　　證券交易信息的管理辦法，本所另行製定。

　　第二節即時行情

　　5.2.1集合競價期間，即時行情內容包括：證券代碼、證券簡稱、集合競價參考價格、匹配量和未匹配量等。

　　5.2.2連續競價期間，即時行情內容包括：證券代碼、證券簡稱、前收盤價、最近成交價、當日最高價、當日最低價、當日累計成交數量、當日累計成交金額、實時最高五個價位買入申報價和數量、實時最低五個價位賣出申報價和數量等。

　　5.2.3首次上市股票、債券上市首日，其即時行情顯示的前收盤價為其發行價，基金為其前一日基金份額淨值（四舍五入至0.001元）。

　　5.2.4即時行情通過本所許可的通信係統傳輸，會員應在本所許可的範圍內使用。

　　5.2.5本所可以根據市場需要，調整即時行情發布的方式和內容。

　　第三節證券指數

　　5.3.1本所編製綜合指數、成份指數、分類指數等證券指數，以反映證券交易總體價格或某類證券價格的變動和走勢，隨即時行情發布。

　　5.3.2證券指數的設置和編製方法，本所另行製定。

　　第四節證券交易公開信息

　　5.4.1有價格漲跌幅限製的股票、封閉式基金競價交易出現下列情形之一的，本所分別公布相關證券當日買入、賣出金額最大五家會員營業部或席位的名稱及其各自的買入、賣出金額：

　　（一）日收盤價格漲跌幅偏離值達到±7%的各前三支證券；

　　收盤價格漲跌幅偏離值的計算公式為：

　　收盤價格漲跌幅偏離值=單支證券漲跌幅-對應分類指數漲跌幅。

　　（3二）日價格振幅達到15%的前三隻證券；

　　價格振幅的計算公式為：

　　價格振幅=（當日最高價-當日最低價）/當日最低價×100%

　　（三）日換手率達到20%的前三隻證券；

　　換手率的計算公式為：

　　換手率=成交股數/流通股數×100%

　　收盤價格漲跌幅偏離值、價格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。

　　A股股票（中小企業板股票除外）、中小企業板股票、股股票、封閉式基金的對應分類指數是指本所編製的深證股指數、中小企業板指數、深證股指數和深證基金指數。

　　5.4.2第3.3.14條規定的無價格漲跌幅限製股票，本所公布其當日買入、賣出金額最大的五家會員營業部或席位的名稱及其買入、賣出金額。

　　5.4.3股票、封閉式基金競價交易出現下列情況之一的，屬於異常波動，本所分別公布其在交易異常波動期間累計買入、賣出金額最大五家會員營業部或席位的名稱及其各自累計買入、賣出金額：

　　（一）連續三個交易日內日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到±20%的；

　　（二）和股票連續三個交易日內日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到±15%的；

　　（三）連續三個交易日內日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達到30倍，並且該證券連續三個交易日內的累計換手率達到20%的；

　　（四）本所或證監會認為屬於異常波動的其他情況。

　　異常波動指標自複牌之日起重新計算。

　　第3.3.14條規定的無價格漲跌幅限製股票不納入異常波動指標的計算。

　　5.4.4證券交易公開信息涉及機構專用席位的，公布名稱為“機構專用”。

　　第六章交易行為監督

　　6.1本所對下列可能影響證券交易價格或者證券交易量的異常交易行為，予以重點監控：

　　（一）可能對證券交易價格產生重大影響的信息披露前，大量買入或者賣出相關證券；

　　（二）以同一身份證明文件、營業執照或其他有效證明文件開立的證券賬戶之間，大量或者頻繁進行互為對手方的交易；

　　（三）委托、授權同一機構或者同一個人代為從事交易的證券賬戶之間，大量或者頻繁進行互為對手方的交易；

　　（四）兩個或兩個以上固定的或涉嫌關聯的證券賬戶之間，大量或者頻繁進行互為對手方的交易；

　　（五）大筆申報、連續申報或者密集申報，以影響證券交易價格；

　　（六）頻繁申報或撤銷申報，以影響證券交易價格或其他投資者的投資決定；

　　（七）巨額申報，且申報價格明顯偏離申報時的成交價格；

　　（八）一段時期內進行大量且連續的交易；

　　（九）在同一價位或者相近價位大量或者頻繁進行回轉交易；

　　（十）大量或者頻繁進行高買低賣交易；

　　（十一）進行與自身公開發布的投資分析、預測或建議相背離的證券交易；

　　（十二）在大宗交易中進行虛假或其他擾亂市場秩序的申報；

　　（十三）本所認為需要重點監控的其他異常交易行為。

　　6.2會員發現投資者的證券交易出現第6.1條所列異常交易行為之一，且可能嚴重影響證券交易秩序的，應當予以提醒，並及時向本所報告。

　　6.3出現第6.1條所列異常交易行為之一，且對證券交易價格或者交易量產生影響的，本所可采取非現場調查和現場調查措施，要求相關會員及其營業部提供投資者開戶資料、授權委托書、資金存取憑證、資金賬戶情況說明、相關交易情況說明等資料；本所也可以要求相關投資者提供資料。

　　6.4會員及其營業部、投資者應當配合本所進行相關調查，及時、真實、準確、完整地提供有關文件和資料。

　　6.5對情節嚴重的異常交易行為，本所可以視情況采取下列措施：

　　（一）口頭或書麵警示；

　　（二）約見談話；

　　（三）要求提交書麵承諾；

　　（四）限製相關證券賬戶交易；

　　（五）報請證監會凍結相關證券賬戶或資金賬戶；

　　（六）上報證監會查處。

　　對第（四）項措施有異議的，可以自接到相關措施執行通知之日起15日內，向本所申請複核。複核期間不停止該措施的執行。

　　第七章交易異常情況處理

　　7.1發生下列交易異常情況之一，導致部分或全部交易不能進行的，本所可以決定技術性停牌或臨時停市：

　　（一）不可抗力；

　　（二）意外事件；

　　（三）技術故障；

　　（四）本所認定的其他異常情況。

　　7.2出現無法申報的席位數量或行情傳輸中斷的營業部數量超過本所已開通席位或營業部總數的10%以上的交易異常情況，本所可以實行臨時停市。

　　7.3本所認為可能發生第7.1條、第7.2條規定的交易異常情況，並嚴重影響交易正常進行的，可以決定技術性停牌或臨時停市。

　　7.4本所對技術性停牌或臨時停市決定予以公告。

　　7.5技術性停牌或臨時停市原因消除後，本所可以決定恢複交易。

　　7.6除本所認定的特殊情況之外，技術性停牌或臨時停市前交易主機已經接受的申報在當日有效。交易主機在技術性停牌或臨時停市期間繼續接受申報，在恢複交易時對已接受的申報實行集合競價。

　　7.7因交易異常情況及本所采取的技術性停牌或臨時停市措施造成的損失，本所不承擔責任。

　　第八章交易糾紛

　　8.1會員之間、會員與客戶之間發生交易糾紛，相關會員應當記錄有關情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會員應當及時向本所報告。

　　8.2會員之間、會員與客戶之間發生交易糾紛，本所可以按有關規定，提供必要的交易數據。

　　8.3投資者對交易有疑義的，會員有義務協調處理。

　　第九章交易費用

　　9.1投資者買賣證券成交的，應當按規定向會員交納傭金。

　　9.2會員應當按規定向本所交納席位費、會員費、交易經手費及其他費用。

　　9.3證券交易的收費項目、收費標準和管理辦法按照有關規定執行。

　　第十章紀律處分

　　10.1會員違反本規則的，本所責令其改正，並視情節輕重單處或並處：

　　（一）通報批評；

　　（二）公開譴責；

　　（三）暫停或限製交易；

　　（四）取消交易資格；

　　（五）取消會員資格。

　　10.2會員對前條第（二）、（三）、（四）、（五）項處分有異議的，可以自接到處分通知之日起15日內向本所申請複核。複核期間不停止相關處分的執行。

　　第十一章附則

　　11.1交易型開放式指數基金、債券回購、權證等品種的交易，本所相關規則另有規定的，從其規定。

　　11.2本規則中所述時間，以本所交易主機的時間為準。

　　11.3本規則下列用語具有如下含義：

　　（一）市場：指本所設立的證券交易市場。

　　（二）交易席位：指由本所提供並經會員申請獲得的參與本所證券交易的專用設施。

　　（三）委托：指投資者向會員進行具體授權買賣證券的行為。

　　（四）申報：指會員向本所交易主機發送證券買賣指令的行為。

　　（五）標準券：指由不同債券品種按相應折算率折算形成的，用以確定可利用質押式回購交易進行融資的額度。

　　（六）集中申報簿：指交易主機某一時點有效競價範圍內按買賣方向以及價格優先、時間優先順序排列的所有未成交申報隊列。

　　對手方（本方）隊列最優價格是指集中申報簿中買方的最高價或賣方的最低價。

　　（七）集合競價參考價格：指截至揭示時集中申報簿中所有申報按照集合競價規則形成的虛擬集合競價成交價格。

　　（八）匹配量：指截至揭示時集中申報簿中所有申報按照集合競價規則形成的虛擬成交數量。

　　（九）未匹配量：指截至揭示時集中申報簿中在集合競價參考價位上的不能按照集合競價參考價虛擬成交的買方或賣方申報剩餘量。

　　11.4本規則未定義的用語的含義，依照法律、行政法規、部門規章及本所有關業務規則確定。

　　11.5本規則所稱“超過”、“低於”、“不足”不含本數，“達到”含本數。

　　11.6本規則經本所理事會通過，報證監會批準後生效。修改時亦同。

　　11.7本規則由本所負責解釋。

　　11.8本規則自2006年7月1日起施行。

　　免責聲明：全書資料數據僅供參考，不構成投資建議。