對衝啥？哪個變量？國債隻有利率風險，沒得衝

來源: tibuko 於 2023-03-11 09:24:52 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (0 bytes)
回答: 不對衝就是脫光光了，naked position. 由 JianFromCA 於 2023-03-11 09:20:41

所有跟帖： 

• 例如 interest rate swap and treasury futures -JianFromCA- ♂ 給 JianFromCA 發送悄悄話 (184 bytes) () 03/11/2023 postreply 09:42:25

• 你知道同一個變量，市場會定價到同一個價位嗎？ -tibuko- ♂ 給 tibuko 發送悄悄話 tibuko 的博客首頁 (0 bytes) () 03/11/2023 postreply 09:51:44

• 對，不會同一價位。Not the rocket science. -JianFromCA- ♂ 給 JianFromCA 發送悄悄話 (312 bytes) () 03/11/2023 postreply 10:01:36

• 真是搞，你把6年期的duration對衝到0.5年，你就隻能拿0.5年的利率，而不是六年利率 -tibuko- ♂ 給 tibuko 發送悄悄話 tibuko 的博客首頁 (508 bytes) () 03/11/2023 postreply 10:10:17

• 你想得太快了，跟不上。我的問題是，為什麽突然說需要 ~2B. -JianFromCA- ♂ 給 JianFromCA 發送悄悄話 (710 bytes) () 03/11/2023 postreply 10:35:27

• 沒有hedging，你的基本概念要搞清，比如一個普通銀行，拿了你的存款，幹嘛了？貸款給另一個人了 -tibuko- ♂ 給 tibuko 發送悄悄話 tibuko 的博客首頁 (87 bytes) () 03/11/2023 postreply 10:42:55

• 爭什麽呢？你看到一點而已。我們是局外人，不要以為全知道。 -JianFromCA- ♂ 給 JianFromCA 發送悄悄話 (359 bytes) () 03/11/2023 postreply 10:52:42

• 5 -tibuko- ♂ 給 tibuko 發送悄悄話 tibuko 的博客首頁 (0 bytes) () 03/11/2023 postreply 10:47:40

• 52 -tibuko- ♂ 給 tibuko 發送悄悄話 tibuko 的博客首頁 (0 bytes) () 03/11/2023 postreply 10:47:40

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