不是一流公司,開大價都不容易招到。
那些所謂兩年financial engineering program畢業的碩士,絕大多數過不了one-period binomial, risk-neutral probablility的問題關。現在剛畢業的, 開口AI閉口machine learning,可連簡單的函數導數數值都不會。線性代數裏特征值、特征向量是什麽也不知道。簡曆上寫的Ito lemma,Crank-Nicelson 一問就露餡了。說是做過 Monte-Carlo simulation,都不知道什麽是概率論的 law of large numbers, central limit theorem,也講不出什麽Cholesky decomposition。說是學了CAPM,連beta 與 correlation 都分不清。
當然也碰到過少數真的不錯的,但都被更有名的公司爭走了。剩下的隻要還知道點calculas,比較會編程的,盡力再培訓吧。
比起financial engineering program的碩士,許多economics的博士真的很不錯,就是呆不長,一會兒就跳槽。
等我們這一輩人退休了,那些計算機程序,數學部分都沒人看得明白了,哪怕參考文獻都寫在comments裏。
我是sell-side,buy-side(hedge fund)都呆過。現在老了,半退休狀態,9-3學社(9點上班、3點下班,大部分事情自動化了,讓年輕的起早貪黑吧)。等更老的老板退休我也就跟著退休。