三倍體的當日漲跌主要靠買狗剩等投行的swap合約實現的

它的最大持倉是swap合約和money market現金。money market現金是swap合約的抵押。

Swap合約就是和投行對賭，money market現金抵押是保證極端情況比如soxl跌沒了投行也不會虧錢。

Soxl及其它三倍體的漲跌和債的收益率沒有半毛錢關係。

所有跟帖： 

• 這是對的 -qqqq2222- ♂ (0 bytes) () 06/16/2025 postreply 15:03:56

• 官方解釋沒問題，要不誰都會懷疑為啥會有這些在一個半導體的基金裏麵，但是為什麽用美國短期債券而不用money market -天下武功唯快不破- ♂ (0 bytes) () 06/16/2025 postreply 16:21:32

• 短債和money market都是cash equivalent，都是T+0或T+1 -當年情- ♂ (0 bytes) () 06/16/2025 postreply 16:45:31

• 這個很好解釋，都是買隔夜債券，利息比MM高 -掃地僧人- ♂ (0 bytes) () 06/16/2025 postreply 20:06:09