特別讚同“一切都是有原因的”，期權定價很公平，貴有貴的原因

還有一種情況是周五快收盤時，如果OTM期權還沒歸零，多半是盤後要有大動作，大漲或大跌，可以根據FA或news提前做一些準備。我在crwd和pltr宣布要加入sp 500那2個周五遇到過。

期權的價格貴不貴，不能隻看絕對值，而是要看iv和iv percentile（或iv rank)，更講究一點還要關注iv skew。 所以我自己做了個iv percentile排行榜小工具 （在 http://iv.ipie.me ），每個周末掃一眼iv特別高的或異常的，為下周找機會或避坑。 

 

所有跟帖： 

• 謝謝您的排行榜 -一不小心就- ♂ (0 bytes) () 01/03/2025 postreply 21:31:59

• 不客氣。希望大家25年都能更好跟市場相處:)。榜單每周六早上更新 -opst- ♂ (598 bytes) () 01/03/2025 postreply 21:38:41

• 股票期權一般4點結算，除了幾個指數ETF期權是4:15pm，結算後的漲跌不影響過期的期權吧 -funpiano-MD- ♂ (0 bytes) () 01/04/2025 postreply 03:42:26

• 會。 本來收盤時OTM的賣方可能會被assign -opst- ♂ (141 bytes) () 01/04/2025 postreply 17:54:22