問一個Option Volatility 和股價的關係. thanks

下麵的是TSLA 的 put/call ratio 和 volatility的數據。周五收盤價是389，12/20 ED 的 put/call volatility is 58.74%。 對應的股價波動是多少？

 

所有跟帖： 

• 1個SD（68%概率）的波動是 11% -opst- ♂ (171 bytes) () 12/08/2024 postreply 12:28:52

• 嗯，我的經驗是實際往往和公試的不一樣：） -三心三意- ♂ (0 bytes) () 12/08/2024 postreply 16:09:54

• IV 通常指的是12個月的波動，換算成30天波動的話，可以用一個簡單公式估計價格的波動：IV/sqrt(n). -慢想者- ♂ (165 bytes) () 12/08/2024 postreply 12:43:09

• 我是用 iv * sqrt(days/250) 來算。跟你的一樣，跟時間平方根成正比 -opst- ♂ (149 bytes) () 12/08/2024 postreply 12:56:56