我是根據期權市場押注算概率

來源: opst 於 2024-11-25 10:13:42 [檔案] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (565 bytes)

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回答: 關於設 STOP LIMIT 由 NewLeaf2021 於 2024-11-25 09:18:12

期權市場的IV反應了市場對某個標的的預期波動。

以coin為例，兩周後Dec06的IV在95%左右，換算成9個交易日，一個標準差（也就是68%概率）的波動率約為18%，波動範圍在254 - 365。所以我會以這個數值為基礎，再結合我粗淺的TA知識，看低點可能會在哪，再加點buffer設stop。

關於波動率換算，簡化起見，也可以看看ATM call和put的價格，兩者相加差不多就是預期波動，會有些誤差，可以適當加buffer。

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