我的賣飛策略是激進賣put spread。
比如230賣飛了,我會賣2-4周的 260-230 put spread, 或者2倍的260-245的put spread, 甚至265 - 250的spread,因為越接近平值,時間價值越大。
之所以不是naked short, 而要加個long leg,是有點投機成分(同時也限製 max loss),萬一回調了,我就拆腿賣掉這個long leg,而留著short leg繼續收時間價值等著assign(因為本來就想買回)。如果碰巧是大跌,這個long leg往往會有意外收獲。