具體到操作，賣option時，一般賣短期的spread，10塊的strike間距收1-2塊premium，delta在15-20左右，理論勝率70%左右，實際勝率也差不多。但是對那些表麵虧損的spread，我會采取措施拆腿，把long leg賣掉（暴漲暴跌時這條腿收益很大)，而讓short leg接受assign，或者往後roll，時間換空間，等回調或反彈。典型的例子就是tsla， 之前賣short put被assign收了不少,（收了以後賣call spread），現在等到回歸了。 所以我賣空都是在大賬戶操作，確保assign的時候不會margin call。
買option時，我一般買遠期 ITM 或 ATM 的，也是為了提高勝率，但不可能像中彩票般翻幾倍。
隻有在ER play時，才會買近期的OTM，這個有彩票性質，不作為收入主要來源，隻是增加點日常樂趣。 我ER勝率低於50% (哈哈，TA / FA都不太行），但整體收益是正的。iv crush和iv skew還是幫了些忙。
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